PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.15%/yr vs 17.06%/yr for AVUV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

AVIV

1 день
0.31%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
7.21%
С начала года
16.33%
1 год
33.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.21%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF
$11.11M$9.68M$14.56M

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

Сравнение доходности по годам AVIV и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		16.33%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%4.23%

Correlation

The correlation between AVIV and AVUV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.71

The correlation between AVIV and AVUV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVUV

Секторы
AVIV
AVUV

Финансовые услуги

29.9%
27.8%

Промышленность

19.1%
13.5%

Энергетика

11.4%
13.9%

Сырьевые материалы

11.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.9%

Здравоохранение

4.6%
5.3%

Технологии

3.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Финансовые услуги

AVIV
29.9%
AVUV
27.8%

Промышленность

AVIV
19.1%
AVUV
13.5%

Энергетика

AVIV
11.4%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

AVIV
11.4%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.6%
AVUV
18.5%

Коммуникационные услуги

AVIV
5.0%
AVUV
2.9%

Здравоохранение

AVIV
4.6%
AVUV
5.3%

Технологии

AVIV
3.9%
AVUV
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.0%
AVUV
4.9%

Недвижимость

AVIV
0.9%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

AVIV
0.3%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с AVDE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVIV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.43

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.00

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

15.79

-3.75

AVIV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVUV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-49.42%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.95%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-28.79%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.77%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVUV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.50%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.62%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.77%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.39%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

28.01%

-11.19%

Сравнение комиссий AVIV и AVUV

И AVIV, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVUV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.44%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and AVUV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (3.71%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.15% vs 17.06% for AVUV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.15% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.23% for AVUV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор