PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AVIV is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 19.24%/yr for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%6.12%

Correlation

The correlation between AVIV and AVUV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.72

The correlation between AVIV and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVUV

Секторы
AVIV
AVUV

Финансовые услуги

27.5%
25.8%

Промышленность

17.3%
13.9%

Энергетика

14.2%
18.2%

Сырьевые материалы

12.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
18.0%

Здравоохранение

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.8%

Технологии

3.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
AVUV
25.8%

Промышленность

AVIV
17.3%
AVUV
13.9%

Энергетика

AVIV
14.2%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
AVUV
4.9%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
AVUV
2.8%

Технологии

AVIV
3.5%
AVUV
7.0%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
AVUV
0.1%

Недвижимость

AVIV
1.0%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVIV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.10

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.02

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.61

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

13.69

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVUV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-49.42%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.95%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-28.79%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.12%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.95%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVUV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.08%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.34%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

17.54%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.74%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

28.30%

-11.42%

Сравнение комиссий AVIV и AVUV

И AVIV, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVUV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and AVUV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 19.24% for AVUV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.29% for AVUV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор