PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. AVDV is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDV торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%13.55%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%4.41%

Correlation

The correlation between AVDV and ZTIP.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

AVDV vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.75

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.15

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.48

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

7.40

+5.05

AVDV vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и ZTIP.TO

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-6.85%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-1.75%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-2.38%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-6.85%

-21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.78%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.58%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.58%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и ZTIP.TO

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.06%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

3.94%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

5.79%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

7.81%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

7.78%

+11.99%

Сравнение комиссий AVDV и ZTIP.TO

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и ZTIP.TO

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and ZTIP.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор