PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. AVEM is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.66%/yr vs 38.42%/yr for SMH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и SMH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%17.93%

Correlation

The correlation between AVEM and SMH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between AVEM and SMH shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVEM и SMH

Секторы
AVEM
SMH

Технологии

39.5%
100.0%

Финансовые услуги

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Промышленность

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AVEM
39.5%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
SMH

-

Промышленность

AVEM
8.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
SMH

-

Энергетика

AVEM
4.3%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
SMH

-

Здравоохранение

AVEM
2.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
SMH

-

Недвижимость

AVEM
1.5%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AVEM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
4.13

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.26

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

9.18

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

33.74

-20.59

AVEM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и SMH

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-84.96%

+48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.93%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-35.74%

+17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-45.30%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.81%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-41.04%

+30.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.06%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и SMH

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 10.91%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

16.25%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

27.73%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

33.20%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

35.47%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

32.82%

-12.06%

Сравнение комиссий AVEM и SMH

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и SMH

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and SMH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to AVEM (10.91%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 9.66% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.18% for SMH.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор