PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 9.24%/yr for XLV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как XLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

ZTIP.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.37%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

XLV

1 день
3.17%
1 месяц
6.90%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.69%
1 год
18.10%
3 года*
8.14%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и XLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.44%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		0.00%9.25%11.28%-0.18%4.90%20.76%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and XLV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.84

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.52

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

3.53

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и XLV

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки XLV в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-21.51%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-11.95%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-17.43%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-17.43%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-4.10%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.14%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и XLV

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

5.03%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

11.19%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

15.19%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

14.00%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

15.76%

-9.48%

Сравнение комиссий ZTIP.TO и XLV

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и XLV

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.43%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and XLV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLV is Health & Biotech Equities. ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.08% for XLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор