Сравнение ZTIP.TO с AVLV
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, ZTIP.TO returned 7.22%/yr vs 23.14%/yr for AVLV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.56%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 17.22%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 4.15% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 0.58% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.56% | 9.87% | 27.43% | 14.63% | 0.45% | 5.92% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVLV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVLV
Сравнение ZTIP.TO c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTIP.TO | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 6.58 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 25.30 | -21.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVLV
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVLV в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -20.02% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -5.76% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -20.02% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.41% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.44% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.49% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVLV
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.23%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.38% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 9.83% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 13.10% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 18.10% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 18.10% | -11.86% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVLV
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVLV
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.81% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVLV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор