PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, ZTIP.TO returned 6.16%/yr vs 24.97%/yr for AVLV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 22.62%.

ZTIP.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.37%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.36%
1 месяц
6.83%
С начала года
22.62%
6 месяцев
21.81%
1 год
42.16%
3 года*
24.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.44%1.12%13.84%1.93%3.96%0.58%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		22.62%9.84%27.58%14.84%1.20%5.81%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and AVLV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

-0.02

The correlation between ZTIP.TO and AVLV shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.49

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.77

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

7.83

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

29.81

-25.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.49

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.14

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и AVLV

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVLV в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-20.16%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-5.41%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-20.16%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.38%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.42%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVLV

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.88%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.12%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

12.19%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

15.24%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

15.24%

-8.96%

Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVLV

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVLV

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.43%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and AVLV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.15% for AVLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор