Сравнение BIL с AVUV
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. BIL is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.43%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности BIL и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 0.41% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between BIL and AVUV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BIL
AVUV
Сравнение BIL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +171.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 1.39 | +87.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | 5.06 | +352.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | 15.09 | +2,819.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и AVUV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -49.42% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -7.95% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -28.79% | +28.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -28.79% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.91% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.67% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и AVUV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.53% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 11.34% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 17.63% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 22.75% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 28.26% | -28.00% |
Сравнение комиссий BIL и AVUV
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и AVUV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AVUV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and AVUV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.53%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 3.43% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.61% for AVUV.
BIL is categorized as Government Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.25% for AVUV.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор