Сравнение ZTIP.TO с AVUV
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.34%/yr vs 14.85%/yr for AVUV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.27%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 25.27%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.59% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.35% | 2.53% | 18.54% | 19.89% | 1.12% | 29.00% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVUV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVUV
Сравнение ZTIP.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTIP.TO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.33 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 18.43 | -13.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVUV
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -45.21% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -8.15% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -27.30% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -27.30% | +21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.96% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.36% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVUV
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.63%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 4.95% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 12.20% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 18.34% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 23.47% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 28.85% | -22.58% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVUV
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVUV
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AVUV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.42% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVUV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор