PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с AVUV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 5.79%/yr vs 16.34%/yr for AVUV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 26.72%.

ZTIP.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
2.78%
С начала года
4.15%
1 год
5.52%
3 года*
7.22%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.69%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.43%
С начала года
26.72%
1 год
37.89%
3 года*
19.65%
5 лет*
16.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		4.15%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		26.61%2.53%18.54%19.89%1.12%29.00%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and AVUV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTIP.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.13

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.13

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.67

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

16.13

-12.13

ZTIP.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и AVUV

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-45.21%

+39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-8.15%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-27.30%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-27.30%

+21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.87%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-6.87%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.36%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVUV

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.23%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.37%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

11.99%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

17.89%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

23.24%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

28.69%

-22.45%

Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVUV

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVUV

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVUV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.25%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.81%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and AVUV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор