PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SMH charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMH и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMH торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%28.35%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%4.41%

Correlation

The correlation between SMH and ZTIP.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

SMH vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
0.75

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.15

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.14

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

2.48

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

7.40

+26.34

SMH vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и ZTIP.TO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-6.85%

-78.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-1.75%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-2.38%

-33.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-6.85%

-38.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.78%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-1.58%

-39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

0.58%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и ZTIP.TO

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

1.06%

+15.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

3.94%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

5.79%

+27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

7.81%

+27.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

7.78%

+25.04%

Сравнение комиссий SMH и ZTIP.TO

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и ZTIP.TO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH and ZTIP.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and BMO. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор