PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 6.39%/yr for BIL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.88%.

ZTIP.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.37%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.10%
1 месяц
2.42%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.64%
3 года*
5.83%
5 лет*
6.39%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.44%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		2.88%-0.63%14.23%2.63%8.63%-0.49%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and BIL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.45

Over the past year, ZTIP.TO and BIL have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.22

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.69

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.52

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

4.19

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.31

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и BIL

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки BIL в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-19.20%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.73%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-5.19%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-5.19%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-8.13%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.35%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и BIL

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.80%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.48%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.36%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

6.76%

-0.48%

Сравнение комиссий ZTIP.TO и BIL

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и BIL

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.43%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and BIL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BIL is Government Bonds. ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.14% for BIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор