PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и AVDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.14%
25.41%
AVIV
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.76

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.15

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

AVIV:

1.16

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.93

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.48

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

AVIV:

-0.99%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


AVIV

С начала года

11.68%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

8.29%

1 год

12.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и AVDV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.76
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.15
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVIV: 1.16
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.93
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.48
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.86
AVIV
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVDV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AVDV в 3.92%


TTM202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.10%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVDV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-0.57%
AVIV
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVDV

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 11.63%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
12.42%
AVIV
AVDV