PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.15%/yr vs 26.16%/yr for AVDV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 16.33%, а AVDV немного выше – 16.65%.

AVIV

1 день
0.31%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
7.21%
С начала года
16.33%
1 год
33.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.21%

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF
$11.11M$9.68M$14.56M

Сравнение доходности по годам AVIV и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		16.33%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%1.32%

Correlation

The correlation between AVIV and AVDV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between AVIV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVDV

Секторы
AVIV
AVDV

Финансовые услуги

29.9%
13.6%

Промышленность

19.1%
22.7%

Энергетика

11.4%
9.1%

Сырьевые материалы

11.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.2%

Здравоохранение

4.6%
2.4%

Технологии

3.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.5%

Финансовые услуги

AVIV
29.9%
AVDV
13.6%

Промышленность

AVIV
19.1%
AVDV
22.7%

Энергетика

AVIV
11.4%
AVDV
9.1%

Сырьевые материалы

AVIV
11.4%
AVDV
20.3%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.6%
AVDV
15.9%

Коммуникационные услуги

AVIV
5.0%
AVDV
2.2%

Здравоохранение

AVIV
4.6%
AVDV
2.4%

Технологии

AVIV
3.9%
AVDV
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.0%
AVDV
3.7%

Недвижимость

AVIV
0.9%
AVDV
1.2%

Коммунальные услуги

AVIV
0.3%
AVDV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с AVDEAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVL

Доходность на риск

AVIV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.17

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.93

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.78

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.05

+1.98

AVIV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVDV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-43.01%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.19%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.17%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.70%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.63%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVDV

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.71%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.21%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.50%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.86%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.45%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.71%

-2.89%

Сравнение комиссий AVIV и AVDV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVDV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVDV в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.44%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVIV and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to AVIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.16% vs 22.15% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.16% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.44% for AVIV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.36% for AVDV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор