PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVIV is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 28.01%/yr for AVDV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%1.39%

Correlation

The correlation between AVIV and AVDV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between AVIV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVDV

Секторы
AVIV
AVDV

Финансовые услуги

27.5%
13.7%

Промышленность

17.3%
21.3%

Энергетика

14.2%
10.8%

Сырьевые материалы

12.4%
22.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.4%

Здравоохранение

4.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.0%

Технологии

3.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
AVDV
13.7%

Промышленность

AVIV
17.3%
AVDV
21.3%

Энергетика

AVIV
14.2%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
AVDV
2.0%

Технологии

AVIV
3.5%
AVDV
6.4%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
AVDV
1.7%

Недвижимость

AVIV
1.0%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с KBWB
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с FNDC

Доходность на риск

AVIV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.86

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.79

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

13.67

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVDV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-43.01%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.19%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.17%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.35%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.77%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.24%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVDV

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.92%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.07%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.56%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.30%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.73%

-2.85%

Сравнение комиссий AVIV и AVDV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVDV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVIV and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.01% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.01% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.74% for AVDV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор