PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0.98%
AVIV
AVDV

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.06%.


AVIV

С начала года

5.87%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-0.75%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVDV

С начала года

9.06%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

0.98%

1 год

17.52%

5 лет (среднегодовая)

7.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVIVAVDV
Коэф-т Шарпа1.001.24
Коэф-т Сортино1.401.71
Коэф-т Омега1.171.22
Коэф-т Кальмара1.682.16
Коэф-т Мартина4.996.22
Индекс Язвы2.54%2.82%
Дневная вол-ть12.72%14.15%
Макс. просадка-27.69%-43.01%
Текущая просадка-5.49%-5.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и AVDV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVIV и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.001.24
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.401.71
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.22
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.682.16
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.996.22
AVIV
AVDV

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.24
AVIV
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVDV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AVDV в 3.10%


TTM20232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.65%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.10%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVDV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.49%
-5.91%
AVIV
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVDV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.55%
AVIV
AVDV