PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVAVDV
Дох-ть с нач. г.7.18%9.82%
Дох-ть за 1 год19.15%23.35%
Дох-ть за 3 года4.55%3.59%
Коэф-т Шарпа1.491.63
Коэф-т Сортино2.062.24
Коэф-т Омега1.251.28
Коэф-т Кальмара2.562.22
Коэф-т Мартина8.519.54
Индекс Язвы2.26%2.48%
Дневная вол-ть12.93%14.50%
Макс. просадка-27.69%-43.01%
Текущая просадка-4.32%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVIV и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVDV

С начала года, AVIV показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
2.91%
AVIV
AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и AVDV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.51
AVDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и AVDV

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.63
AVIV
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVDV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности AVDV в 3.07%


TTM20232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.60%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.07%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVDV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-5.24%
AVIV
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVDV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 3.63% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.77%
AVIV
AVDV