PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYS с AVIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, PHYS returned 28.00%/yr vs 21.41%/yr for AVIV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 12.06%.

PHYS

1 день
0.19%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.47%
1 год
20.77%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.26%
10 лет*
11.42%

AVIV

1 день
0.59%
1 месяц
0.54%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.52%
1 год
32.22%
3 года*
21.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYS и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-3.85%63.95%26.43%12.98%-1.81%5.59%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.06%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between PHYS and AVIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.35

The correlation between PHYS and AVIV shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

PHYS vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYSAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.15

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.96

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.91

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

11.35

-8.72

PHYS vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYS и AVIV

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-27.69%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-10.78%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-14.13%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-0.89%

-21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-5.10%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

2.76%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и AVIV

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.13%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

12.33%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

14.61%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.93%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.93%

-0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и AVIV

PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.95%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYS and AVIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (7.80%) compared to AVIV (5.13%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs AVIV's -27.69%.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYS и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор