PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVAVLV
Дох-ть с нач. г.7.18%21.38%
Дох-ть за 1 год19.15%36.63%
Дох-ть за 3 года4.55%10.56%
Коэф-т Шарпа1.492.76
Коэф-т Сортино2.063.87
Коэф-т Омега1.251.50
Коэф-т Кальмара2.564.20
Коэф-т Мартина8.5115.84
Индекс Язвы2.26%2.25%
Дневная вол-ть12.93%12.88%
Макс. просадка-27.69%-19.34%
Текущая просадка-4.32%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVIV и AVLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVLV

С начала года, AVIV показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
10.53%
AVIV
AVLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и AVLV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.51
AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 15.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.84

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и AVLV

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.76
AVIV
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVLV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности AVLV в 1.53%


TTM202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.60%3.64%2.84%0.57%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.53%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVLV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-0.12%
AVIV
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVLV

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.63%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
4.57%
AVIV
AVLV