PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и AVLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.59%
32.87%
AVIV
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.74

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.12

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

AVIV:

1.15

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.90

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.35

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

AVIV:

-0.65%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.


AVIV

С начала года

12.06%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.95%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и AVLV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.74
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.12
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVIV: 1.15
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.90
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.35
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.10
AVIV
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVLV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM2024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.09%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVLV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65%
-11.81%
AVIV
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVLV

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 11.60%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
14.09%
AVIV
AVLV