PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AVIV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%8.86%

Correlation

The correlation between AVIV and AVLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between AVIV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVLV

Секторы
AVIV
AVLV

Финансовые услуги

27.5%
16.3%

Промышленность

17.3%
15.4%

Энергетика

14.2%
14.4%

Сырьевые материалы

12.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.1%

Здравоохранение

4.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.9%

Технологии

3.5%
17.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.1%
0.3%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVIV
17.3%
AVLV
15.4%

Энергетика

AVIV
14.2%
AVLV
14.4%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
AVLV
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
AVLV
6.9%

Технологии

AVIV
3.5%
AVLV
17.2%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
AVLV
0.3%

Недвижимость

AVIV
1.0%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с FSPSXAVIV с KBWB
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVIV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.18

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.39

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.09

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

24.39

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.18

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVLV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-19.50%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-6.39%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-19.50%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.93%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.59%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVLV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.12%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.04%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.29%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.35%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.35%

-0.47%

Сравнение комиссий AVIV и AVLV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVLV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and AVLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.07% for AVLV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор