PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
10.20%
AVIV
AVLV

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.61%.


AVIV

С начала года

5.38%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-0.58%

1 год

12.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVLV

С начала года

20.61%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

10.20%

1 год

30.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVIVAVLV
Коэф-т Шарпа0.912.35
Коэф-т Сортино1.293.31
Коэф-т Омега1.161.43
Коэф-т Кальмара1.543.50
Коэф-т Мартина4.6413.14
Индекс Язвы2.49%2.25%
Дневная вол-ть12.73%12.59%
Макс. просадка-27.69%-19.34%
Текущая просадка-5.94%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и AVLV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVIV и AVLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.912.35
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.293.31
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.43
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.543.50
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6413.14
AVIV
AVLV

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.35
AVIV
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVLV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AVLV в 1.54%


TTM202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.66%3.64%2.84%0.57%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.54%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVLV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
-1.32%
AVIV
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVLV

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.73%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
4.50%
AVIV
AVLV