PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.23%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%8.86%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between AVLV and AVIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between AVLV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVIV

Секторы
AVLV
AVIV

Технологии

17.2%
3.5%

Финансовые услуги

16.3%
27.5%

Промышленность

15.4%
17.3%

Энергетика

14.4%
14.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
12.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

AVLV
17.2%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
AVIV
27.5%

Промышленность

AVLV
15.4%
AVIV
17.3%

Энергетика

AVLV
14.4%
AVIV
14.2%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
AVIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
AVIV
3.4%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
AVIV
4.6%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
AVIV
4.8%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
AVIV
12.4%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
AVIV
1.1%

Недвижимость

AVLV
0.1%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с FSPSXAVIV с KBWB

Доходность на риск

AVLV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.31

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.16

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

3.01

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.39

11.87

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа AVIV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVIV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-27.69%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-10.78%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-14.13%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.12%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.73%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVIV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.12%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.33%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.74%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.09%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.88%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.88%

+0.47%

Сравнение комиссий AVLV и AVIV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVIV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and AVIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.07% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. AVLV tracks Russell 1000 Value Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.25% for AVIV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор