- ISIN
- US0250726041
- CUSIP
- 025072604
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 17 сент. 2019 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $26B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $182.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) прибавил 20.5% с начала года. Текущая цена акции AVEM — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) показал доход в 20.45% с начала года и 35.39% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Equity ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.97% | 6.66% | -9.09% | 12.14% | 7.28% | 0.11% | -7.23% | 2.98% | 20.45% | ||||
| 2025 | 0.71% | 0.08% | 1.54% | 0.57% | 6.28% | 7.74% | 0.92% | 2.78% | 5.65% | 3.22% | -0.94% | 1.84% | 34.48% |
| 2024 | -3.28% | 4.13% | 2.06% | 0.81% | 3.23% | 2.22% | 0.15% | 0.59% | 4.97% | -3.27% | -2.32% | -1.61% | 7.49% |
| 2023 | 9.02% | -6.49% | 2.84% | -0.21% | -1.74% | 4.85% | 6.49% | -5.62% | -2.39% | -3.33% | 8.11% | 4.34% | 15.30% |
| 2022 | -0.54% | -3.65% | -2.31% | -5.75% | 0.98% | -6.85% | -0.21% | -0.67% | -10.94% | -1.52% | 16.38% | -2.53% | -18.15% |
| 2021 | 2.63% | 3.00% | 0.63% | 2.66% | 2.23% | 1.51% | -5.18% | 1.66% | -3.79% | 0.11% | -2.82% | 2.84% | 5.16% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Equity ETF has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.79, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2019.
- This ETF participated in 87.55% of S&P 500 Index downside but only 80.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 80.42%
- Участие в снижении
- 87.55%
Комиссия
Комиссия AVEM составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEM имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.58 | -2.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.89 | $1.87 | $1.72 | $1.40 | $1.65 | $0.99 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Equity ETF составляет 7.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.05%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 18d | 9mo 20dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.00%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.02%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 11d | 7mo 13dокт. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.28%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-13.13%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AVEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -56.78% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -9.10% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.90% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -25.43% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.17% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.69% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.14% | +2.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEM
Добавьте Avantis Emerging Markets Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEM