PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.43%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности VOO и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%25.28%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%4.41%

Correlation

The correlation between VOO and ZTIP.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

VOO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.75

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.15

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.48

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

7.40

+5.02

VOO vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и ZTIP.TO

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-6.85%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-1.75%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-2.38%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-6.85%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.78%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.58%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.58%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и ZTIP.TO

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.06%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

3.94%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

5.79%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

7.81%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

7.78%

+10.25%

Сравнение комиссий VOO и ZTIP.TO

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и ZTIP.TO

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOO and ZTIP.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

VOO is categorized as S&P 500, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. VOO tracks S&P 500 Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор