PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sprott Physical Gold Trust (PHYS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA85207H1047

CUSIP

85207H104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 февр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.10

Цена/прибыль

6.59

Общая выручка (12 мес.)

$66.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$47.47M

EBITDA (12 мес.)

$1.47B

Годовой диапазон

$15.31 - $21.70

Коэффициент коротких позиций

0.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PHYS с GLD PHYS с IAU PHYS с SGOL PHYS с GC=F PHYS с GLDM PHYS с XAU.TO PHYS с GOLD PHYS с IAUM PHYS с AAAU PHYS с ^TNX
Популярные сравнения:
PHYS с GLD PHYS с IAU PHYS с SGOL PHYS с GC=F PHYS с GLDM PHYS с XAU.TO PHYS с GOLD PHYS с IAUM PHYS с AAAU PHYS с ^TNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprott Physical Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
11.19%
PHYS (Sprott Physical Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sprott Physical Gold Trust показал доход в 27.12% с начала года и 30.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sprott Physical Gold Trust составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


PHYS

С начала года

27.12%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.60%

1 год

30.90%

5 лет (среднегодовая)

11.46%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.13%0.25%9.56%2.25%2.26%-0.17%5.09%2.58%4.67%4.61%27.12%
20235.96%-5.89%9.96%0.39%-0.58%-3.31%2.55%-0.98%-5.48%8.24%2.32%0.44%12.98%
2022-0.42%5.38%1.99%-2.60%-3.94%-1.39%-2.54%-3.55%-3.98%-1.48%8.01%3.52%-1.81%
2021-3.71%-5.64%-2.19%4.18%8.73%-7.64%2.35%-0.07%-3.83%2.17%-0.99%2.87%-4.84%
20204.76%-1.72%4.63%4.80%1.02%3.02%9.92%-0.45%-3.90%-0.27%-7.46%8.64%23.89%
20193.30%-0.47%-1.42%-1.91%1.46%8.94%0.26%7.92%-3.59%2.54%-2.97%3.57%18.14%
20183.59%-2.10%0.09%-0.56%-1.22%-3.60%-2.65%-2.62%-1.04%2.41%0.41%4.99%-2.64%
20175.96%3.12%-0.39%1.27%-0.10%-2.03%2.17%4.25%-3.24%-0.96%0.39%2.02%12.78%
20164.81%11.91%-1.17%6.23%-6.42%9.15%2.64%-4.26%1.48%-2.92%-9.69%-2.19%7.56%
20159.42%-5.71%-2.98%0.00%0.41%-1.63%-6.94%4.12%-1.92%2.18%-6.82%-0.11%-10.64%
20144.22%6.41%-3.40%0.28%-3.27%6.38%-3.72%0.75%-6.65%-2.91%-0.41%1.35%-1.91%
20130.56%-6.23%0.97%-8.77%-6.43%-11.34%7.62%6.26%-5.85%-0.23%-5.91%-3.77%-29.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHYS среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.072.54
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.703.40
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.47
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.323.66
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 11.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.6516.28
PHYS
^GSPC

Sprott Physical Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.54
PHYS (Sprott Physical Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sprott Physical Gold Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-1.41%
PHYS (Sprott Physical Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sprott Physical Gold Trust показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2064 торговые сессии.

Текущая просадка Sprott Physical Gold Trust составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.16%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.20646 мар. 2024 г.3152
-15.31%17 мая 2010 г.5027 июл. 2010 г.1501 мар. 2011 г.200
-9.91%2 мая 2011 г.45 мая 2011 г.4612 июл. 2011 г.50
-9.23%31 окт. 2024 г.1114 нояб. 2024 г.
-5.62%21 мая 2024 г.137 июн. 2024 г.2516 июл. 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sprott Physical Gold Trust составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
4.07%
PHYS (Sprott Physical Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Physical Gold Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sprott Physical Gold Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.06.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PHYS значение P/E равно 6.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PHYS значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sprott Physical Gold Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию