- ISIN
- CA85207H1047
- CUSIP
- 85207H104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.17B
- Enterprise Value
- $16.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.91
- Коэффициент P/E
- 2.82
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.61B
- Годовой диапазон
- $24.86 - $42.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 32.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHYS
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) прибавил 1.6% с начала года. По цене $34 за акцию PHYS торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) показал доход в 1.64% с начала года и 31.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHYS составила 12.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sprott Physical Gold Trust
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PHYS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мая 2010 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.42% | 10.12% | -11.73% | -1.19% | -1.71% | -2.50% | 1.64% | ||||||
| 2025 | 7.50% | 2.08% | 8.87% | 4.49% | 0.04% | 0.80% | -0.71% | 5.36% | 11.69% | 2.46% | 6.33% | 2.32% | 63.95% |
| 2024 | -1.13% | 0.25% | 9.56% | 2.25% | 2.26% | -0.17% | 5.09% | 2.58% | 4.67% | 4.61% | -4.03% | -1.56% | 26.43% |
| 2023 | 5.96% | -5.89% | 9.96% | 0.39% | -0.58% | -3.31% | 2.55% | -0.98% | -5.48% | 8.24% | 2.32% | 0.44% | 12.98% |
| 2022 | -0.42% | 5.38% | 1.99% | -2.60% | -3.94% | -1.39% | -2.54% | -3.55% | -3.98% | -1.48% | 8.01% | 3.52% | -1.81% |
| 2021 | -3.71% | -5.64% | -2.19% | 4.18% | 8.73% | -7.64% | 2.35% | -0.07% | -3.83% | 2.17% | -0.99% | 2.87% | -4.84% |
Метрики бенчмарка
Sprott Physical Gold Trust has an annualized alpha of 9.13%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2010.
- This stock captured 18.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.13%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.14%
- Участие в снижении
- -18.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHYS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 13.52 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Physical Gold Trust показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2066 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Physical Gold Trust составляет 18.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -48.16%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 8y 2mo | 12y 6moавг. 2011 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.35%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -15.31%июль 2010 г. | 2mo 11d | 7mo 7d | 9mo 18dмай 2010 г. - март 2011 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.08%окт. 2025 г. | 7d | 1mo 25d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.91%май 2011 г. | 3d | 2mo 8d | 2mo 11dмай 2011 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| PHYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -56.78% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -9.10% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -25.43% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | -33.92% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -0.74% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -10.72% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 1.97% | +5.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Physical Gold Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sprott Physical Gold Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHYS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PHYS коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHYS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PHYS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PHYS коэффициент P/S составляет 15.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PHYS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PHYS
Добавьте Sprott Physical Gold Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHYS