PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с AVIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 20.34%/yr vs 21.42%/yr for AVIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 10.07%.

AVUV

1 день
0.80%
1 месяц
2.69%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.34%
1 год
40.79%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

AVIV

1 день
0.73%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.47%
1 год
30.59%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.51%7.44%9.28%22.82%-4.91%4.23%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		10.07%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between AVUV and AVIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between AVUV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и AVIV

Секторы
AVUV
AVIV

Финансовые услуги

26.1%
27.3%

Потребительский циклический сектор

18.7%
10.2%

Энергетика

15.8%
13.0%

Промышленность

13.6%
18.5%

Технологии

7.4%
4.0%

Сырьевые материалы

5.1%
12.7%

Здравоохранение

4.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.7%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
AVIV
27.3%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
AVIV
10.2%

Энергетика

AVUV
15.8%
AVIV
13.0%

Промышленность

AVUV
13.6%
AVIV
18.5%

Технологии

AVUV
7.4%
AVIV
4.0%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
AVIV
12.7%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
AVIV
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
AVIV
3.2%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
AVIV
4.7%

Недвижимость

AVUV
0.7%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
AVIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVUV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.09

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.87

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.85

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

11.06

+4.22

AVUV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AVIV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-27.69%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.78%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-14.13%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.66%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.07%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.77%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AVIV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.22%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.94%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.49%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.68%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

16.91%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

16.91%

+11.29%

Сравнение комиссий AVUV и AVIV

И AVUV, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AVIV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVIV в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.58%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.26%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and AVIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.94%) compared to AVUV (4.22%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.42% vs 20.34% for AVUV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.42% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV and AVIV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.26% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор