PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и AVIV


2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%6.12%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
6.56%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 6.56%.


AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий AVUV и AVIV

И AVUV, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVUV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUVAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.25

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.97

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.31

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

13.81

-6.41

AVUV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.25

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между AVUV и AVIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AVIV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVIV в 2.96%


TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AVIV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVIV.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-27.69%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.57%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.76%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.22%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.78%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AVIV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.91%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.88%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

17.04%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.91%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

16.91%

+11.68%