PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLV returned 6.00%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLV charges 0.08%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLV и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLV торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%20.80%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%4.41%

Correlation

The correlation between XLV and ZTIP.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

XLV vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.75

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.15

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.48

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

7.40

-4.09

XLV vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTIP.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и ZTIP.TO

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-6.85%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-1.75%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-2.38%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-6.85%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.78%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.58%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.58%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и ZTIP.TO

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.06%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

3.94%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

5.79%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

7.81%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

7.78%

+8.80%

Сравнение комиссий XLV и ZTIP.TO

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и ZTIP.TO

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLV and ZTIP.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор