PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. AVUV is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUV торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%28.78%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%4.41%

Correlation

The correlation between AVUV and ZTIP.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

AVUV vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.75

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.15

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.48

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

7.40

+7.69

AVUV vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ZTIP.TO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-6.85%

-42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-1.75%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-2.38%

-26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-6.85%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-1.58%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.58%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ZTIP.TO

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.06%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.94%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

5.79%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

7.81%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

7.78%

+20.48%

Сравнение комиссий AVUV и ZTIP.TO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ZTIP.TO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and ZTIP.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор