Сравнение ZTIP.TO с PHYS
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 20.77%/yr for PHYS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.93%.
ZTIP.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.44% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 3.80% | 56.43% | 37.29% | 10.49% | 5.19% | -2.17% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and PHYS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between ZTIP.TO and PHYS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
PHYS
Сравнение ZTIP.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.81 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.41 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.55 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и PHYS
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -36.76% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -18.09% | +14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -18.09% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -18.09% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.20% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -13.90% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 7.40% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и PHYS
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.44% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 22.46% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 26.16% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 17.08% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.69% | -9.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и PHYS
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.43% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and PHYS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор