PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с PHYS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 5.79%/yr vs 18.75%/yr for PHYS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -6.04%.

ZTIP.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
2.78%
С начала года
4.15%
1 год
5.52%
3 года*
7.22%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.90%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-12.67%
С начала года
-6.04%
1 год
21.34%
3 года*
27.77%
5 лет*
18.75%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и PHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		4.15%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-6.04%56.47%37.13%10.29%4.41%-1.75%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and PHYS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.05

The correlation between ZTIP.TO and PHYS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTIP.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.75

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.08

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

2.08

+1.92

ZTIP.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и PHYS

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-36.85%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-24.30%

+20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-24.30%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-24.30%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-23.62%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-13.95%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

10.31%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и PHYS

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.23%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

6.77%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

24.70%

-21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

28.68%

-24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

19.55%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

17.60%

-11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и PHYS

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.81%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and PHYS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор