PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XLV is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XLV returned 6.00%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XLV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%14.09%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between XLV and AVUV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XLV и AVUV

Секторы
XLV
AVUV

Здравоохранение

100.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

18.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

15.8%

Финансовые услуги

-

26.1%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

XLV
100.0%
AVUV
4.8%

Сырьевые материалы

XLV

-

AVUV
5.1%

Коммуникационные услуги

XLV

-

AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

AVUV
4.7%

Энергетика

XLV

-

AVUV
15.8%

Финансовые услуги

XLV

-

AVUV
26.1%

Промышленность

XLV

-

AVUV
13.6%

Недвижимость

XLV

-

AVUV
0.7%

Технологии

XLV

-

AVUV
7.4%

Коммунальные услуги

XLV

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XLV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.28

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.24

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

5.06

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

15.09

-11.78

XLV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и AVUV

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-49.42%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.95%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-28.79%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-28.79%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.91%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.67%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и AVUV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.53%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.34%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.63%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.75%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

28.26%

-11.68%

Сравнение комиссий XLV и AVUV

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и AVUV

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and AVUV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 6.00% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.61% for AVUV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор