- ISIN
- US0250723493
- CUSIP
- 025072349
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 21 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции AVLV — $92.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) показал доход в 22.07% с начала года и 35.86% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVLV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.86% | 3.47% | -3.51% | 7.39% | 4.29% | 1.35% | 0.80% | 22.07% | |||||
| 2025 | 4.22% | -1.21% | -4.77% | -4.16% | 5.09% | 4.29% | 1.70% | 3.26% | 1.13% | 0.60% | 2.70% | 1.87% | 15.12% |
| 2024 | 0.38% | 5.54% | 5.38% | -5.07% | 3.77% | -0.32% | 2.69% | 0.93% | 1.50% | 0.12% | 8.06% | -5.83% | 17.49% |
| 2023 | 7.03% | -3.11% | -1.24% | 0.22% | -3.38% | 8.31% | 5.04% | -2.48% | -3.18% | -3.72% | 7.29% | 6.70% | 17.43% |
| 2022 | -2.95% | -0.86% | 4.06% | -5.94% | 3.34% | -11.85% | 8.11% | -1.85% | -8.70% | 12.97% | 6.66% | -5.68% | -5.53% |
| 2021 | -2.38% | 6.35% | -1.17% | 3.58% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Large Cap Value ETF has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.91, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2021.
- This ETF captured 102.17% of S&P 500 Index gains but only 90.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 102.17%
- Участие в снижении
- 90.01%
Комиссия
Комиссия AVLV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVLV имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.24 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 9.71 | +12.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.01 | $1.06 | $1.07 | $1.00 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.00 |
| 2021 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Large Cap Value ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.50%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 18d | 7mo 25dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.33%сент. 2022 г. | 6mo | 4mo 9d | 10mo 9dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.75%март 2023 г. | 1mo 7d | 3mo 27d | 5mo 4dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-10.46%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.47%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -56.78% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -18.90% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.00% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.70% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.09% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVLV
Добавьте Avantis U.S. Large Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVLV