- ISIN
- US0250723493
- CUSIP
- 025072349
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 21 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $12B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) прибавил 20.6% с начала года. Текущая цена акции AVLV — $91.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) показал доход в 20.57% с начала года и 37.53% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVLV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.86% | 3.47% | -3.51% | 7.39% | 4.29% | 0.90% | 20.57% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -1.21% | -4.77% | -4.16% | 5.09% | 4.29% | 1.70% | 3.26% | 1.13% | 0.60% | 2.70% | 1.87% | 15.12% |
| 2024 | 0.38% | 5.54% | 5.38% | -5.07% | 3.77% | -0.32% | 2.69% | 0.93% | 1.50% | 0.12% | 8.06% | -5.83% | 17.49% |
| 2023 | 7.03% | -3.11% | -1.24% | 0.22% | -3.38% | 8.31% | 5.04% | -2.48% | -3.18% | -3.72% | 7.29% | 6.70% | 17.43% |
| 2022 | -2.95% | -0.86% | 4.06% | -5.94% | 3.34% | -11.85% | 8.11% | -1.85% | -8.70% | 12.97% | 6.66% | -5.68% | -5.53% |
| 2021 | -2.38% | 6.35% | -1.17% | 3.58% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Large Cap Value ETF has an annualized alpha of 4.10%, beta of 0.91, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2021.
- This ETF captured 101.88% of S&P 500 Index gains but only 88.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 101.88%
- Участие в снижении
- 88.94%
Комиссия
Комиссия AVLV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVLV имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 2.46 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 10.92 | +12.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.01 | $1.06 | $1.07 | $1.00 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.00 |
| 2021 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Large Cap Value ETF составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.50%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 18d | 7mo 25dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.33%сент. 2022 г. | 6mo | 4mo 9d | 10mo 9dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.75%март 2023 г. | 1mo 7d | 3mo 27d | 5mo 4dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.46%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.47%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -56.78% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -18.90% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.21% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.71% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.04% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVLV
Добавьте Avantis U.S. Large Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVLV