High quality >10% 5yr annualized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	1.64%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	1.64%
APH Amphenol Corporation	Technology	1.64%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	1.64%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	Technology	1.64%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	1.64%
B Barrick Mining Corporation	Basic Materials	1.64%
BAP Credicorp Ltd.	Financial Services	1.64%
BCH Banco de Chile	Financial Services	1.64%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	1.64%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	1.64%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.64%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	1.64%
CCJ Cameco Corporation	Energy	1.64%
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Industrials	1.64%
CMI Cummins Inc.	Industrials	1.64%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	1.64%
AXIA AXIA Energia SA	Utilities	1.64%
EC Ecopetrol S.A.	Energy	1.64%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	1.64%
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	Industrials	1.64%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	1.64%
FTI TechnipFMC plc	Energy	1.64%
FUTU Futu Holdings Limited	Financial Services	1.64%
GD General Dynamics Corporation		1.64%
GFI Gold Fields Limited	Basic Materials	1.64%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1.64%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	1.64%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	1.64%
HEI HEICO Corporation	Industrials	1.64%
HEI-A HEICO Corporation	Industrials	1.64%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	1.64%
IMO Imperial Oil Limited	Energy	1.64%
ING ING Groep N.V.	Financial Services	1.64%
KEP Korea Electric Power Corporation	Utilities	1.64%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	1.64%
KLAC KLA Corporation	Technology	1.64%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Industrials	1.64%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	1.64%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	1.64%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	1.64%
MT ArcelorMittal	Basic Materials	1.64%
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Financial Services	1.64%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	1.64%
NMR Nomura Holdings, Inc.	Financial Services	1.64%
NTRS Northern Trust Corporation	Financial Services	1.64%
NVS Novartis AG	Healthcare	1.64%
PAAS Pan American Silver Corp.	Basic Materials	1.64%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	1.64%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	1.64%
ROK Rockwell Automation, Inc.	Industrials	1.64%
RTX RTX Corporation	Industrials	1.64%
RVMD Revolution Medicines, Inc.	Healthcare	1.64%
SCCO Southern Copper Corporation	Basic Materials	1.64%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Financial Services	1.64%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	Basic Materials	1.64%
STT State Street Corporation	Financial Services	1.64%
STX Seagate Technology plc	Technology	1.64%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	Consumer Cyclical	1.64%
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	1.64%
WWD Woodward, Inc.	Industrials	1.64%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High quality >10% 5yr annualized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель High quality >10% 5yr annualized	-4.05%	-2.17%	21.42%	24.10%	80.10%	47.45%	27.70%	—
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-7.41%	-15.09%	-3.05%	-2.65%	40.03%	49.32%	21.12%	14.72%
AMAT Applied Materials, Inc.	-9.71%	4.16%	76.71%	69.45%	173.68%	51.34%	27.57%	35.52%
APH Amphenol Corporation	-5.42%	8.42%	2.92%	-0.01%	49.74%	54.30%	33.33%	26.23%
ASML ASML Holding N.V.	-6.59%	3.12%	53.99%	49.85%	119.73%	33.16%	20.37%	33.39%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	-11.38%	-0.58%	111.37%	123.73%	263.55%	66.56%	39.54%	25.08%
AU AngloGold Ashanti Limited	-8.73%	-20.45%	1.52%	5.00%	93.14%	55.55%	33.11%	20.36%
AXIA AXIA Energia SA	-1.80%	-18.27%	6.99%	7.24%	79.69%	22.11%	9.79%	20.56%
B Barrick Mining Corporation	-7.78%	-8.12%	-8.24%	-2.63%	103.64%	35.13%	13.66%	9.67%
BAP Credicorp Ltd.	-1.23%	-1.97%	12.89%	18.98%	48.93%	37.76%	21.91%	11.92%
BCH Banco de Chile	-1.64%	1.08%	1.86%	4.33%	27.32%	27.71%	21.66%	12.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High quality >10% 5yr annualized закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	14.15%	6.50%	-8.50%	8.91%	3.65%	-3.31%							21.42%
2025	8.50%	0.43%	2.14%	1.55%	8.62%	8.70%	3.10%	7.35%	10.99%	3.71%	7.00%	2.67%	86.79%
2024	-1.40%	4.24%	6.51%	-0.10%	6.88%	-1.05%	4.88%	0.93%	2.00%	-0.12%	3.64%	-5.79%	21.77%
2023	9.74%	-4.60%	3.07%	0.02%	-2.51%	7.63%	5.66%	-2.49%	-3.62%	-1.49%	9.28%	5.49%	27.69%
2022	-2.47%	4.15%	4.61%	-8.30%	2.16%	-9.36%	6.91%	-4.62%	-7.75%	7.93%	11.68%	-2.63%	-0.38%
2021	0.33%	7.83%	5.09%	2.80%	5.50%	-3.00%	-0.52%	0.17%	-3.82%	3.98%	-2.04%	3.83%	21.25%

Метрики бенчмарка

High quality >10% 5yr annualized has an annualized alpha of 15.90%, beta of 0.94, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2020.

This portfolio captured 137.36% of S&P 500 Index gains but only 80.71% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 15.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.94 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 15.90%

Бета: 0.94

R²: 0.74

Участие в росте: 137.36%

Участие в снижении: 80.71%

Комиссия

Комиссия High quality >10% 5yr annualized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High quality >10% 5yr annualized имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High quality >10% 5yr annualized и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.02	2.01	+2.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.66	2.71	+1.95
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.67	1.36	+0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.24	2.69	+3.56
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	27.03	12.34	+14.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEM Agnico Eagle Mines Limited	64	0.81	1.24	1.17	1.02	2.74
AMAT Applied Materials, Inc.	96	3.80	3.59	1.51	8.38	23.87
APH Amphenol Corporation	74	1.26	1.70	1.24	1.82	4.73
ASML ASML Holding N.V.	93	2.96	3.40	1.42	6.83	18.38
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	99	5.89	5.15	1.72	15.95	43.47
AU AngloGold Ashanti Limited	79	1.54	2.00	1.26	2.43	6.71
AXIA AXIA Energia SA	87	2.24	2.82	1.36	2.95	10.42
B Barrick Mining Corporation	87	2.28	2.58	1.36	3.48	8.75
BAP Credicorp Ltd.	82	1.64	2.16	1.31	2.74	6.99
BCH Banco de Chile	66	0.92	1.37	1.17	1.37	3.05

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High quality >10% 5yr annualized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.02
За 5 лет: 1.47
За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High quality >10% 5yr annualized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.53%	1.84%	2.27%	2.44%	2.65%	1.72%	2.07%	1.82%	1.95%	1.42%	2.29%	2.12%
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.04%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.42%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
APH Amphenol Corporation	0.60%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
ASML ASML Holding N.V.	0.54%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	1.06%	2.23%	3.19%	6.07%	7.64%	3.86%	2.34%	2.88%	14.19%	2.51%	3.63%	4.00%
AU AngloGold Ashanti Limited	5.47%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
AXIA AXIA Energia SA	5.45%	7.19%	3.85%	0.51%	1.89%	7.32%	4.38%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
B Barrick Mining Corporation	2.33%	1.21%	2.58%	2.21%	3.20%	2.47%	1.82%	0.70%	1.40%	0.83%	0.50%	1.90%
BAP Credicorp Ltd.	0.45%	3.78%	6.65%	4.52%	2.84%	0.99%	5.37%	3.95%	0.20%	4.16%	1.47%	2.25%
BCH Banco de Chile	6.00%	5.54%	7.46%	9.01%	6.39%	3.76%	3.95%	5.04%	3.55%	2.20%	3.32%	4.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

High quality >10% 5yr annualized показал максимальную просадку в 37.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка High quality >10% 5yr annualized составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-37.52%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 6d	5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.50%сент. 2022 г.	6mo 2d	3mo 19d	9mo 21dмарт 2022 г. - янв. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.47%апр. 2025 г.	13d	24d	1mo 7dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.98%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-9.54%авг. 2024 г.	19d	1mo 20d	2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 61, при этом эффективное количество активов равно 61.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.91	1.91	1.85	1.73

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.73, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция High quality >10% 5yr annualized с S&P 500 Index

Корреляция High quality >10% 5yr annualized с S&P 500 Index составляет 0.73 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.	0.81