PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6068221042

CUSIP

606822104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 апр. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$134.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.82

Цена/прибыль

14.11

PEG коэффициент

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$7.40T

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.40T

EBITDA (12 мес.)

$184.74B

Годовой диапазон

$8.09 - $11.72

Целевая цена

$13.61

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

3.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MUFG с ING MUFG с SMFG MUFG с SYF MUFG с NA.TO MUFG с MFG MUFG с BBVA MUFG с JPM MUFG с XLF MUFG с VTI MUFG с RY
Популярные сравнения:
MUFG с ING MUFG с SMFG MUFG с SYF MUFG с NA.TO MUFG с MFG MUFG с BBVA MUFG с JPM MUFG с XLF MUFG с VTI MUFG с RY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.15%
11.03%
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. показал доход в 38.16% с начала года и 39.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составила 11.18%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

MUFG

С начала года

38.16%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

17.15%

1 год

39.78%

5 лет (среднегодовая)

21.95%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.60%9.84%0.84%-2.74%6.93%1.50%7.59%-9.38%-3.32%3.93%38.16%
202310.50%-3.26%-8.80%-1.72%5.25%11.50%9.50%-1.74%8.80%-1.06%2.26%0.23%33.50%
202211.54%1.15%2.16%-6.30%-2.24%-5.82%6.18%-9.17%-10.39%4.67%15.92%22.16%27.37%
20212.93%15.13%4.56%-0.19%7.82%-6.39%-2.03%2.64%10.97%-7.08%-4.17%3.41%28.26%
2020-5.34%-5.25%-22.61%9.02%4.51%-5.76%-4.84%11.76%-1.31%-1.75%8.88%3.27%-13.58%
201910.47%-2.97%-3.23%0.20%-7.46%3.48%4.63%-3.02%7.76%1.97%2.51%2.26%16.34%
20184.81%-6.69%-5.32%0.60%-10.03%-5.99%8.32%-1.31%4.08%-2.75%-9.63%-10.48%-31.02%
20173.73%4.07%-3.46%0.00%-1.89%8.52%-5.63%-4.55%7.24%5.43%5.01%1.96%21.00%
2016-18.49%-15.38%9.03%0.22%6.74%-9.77%15.12%8.04%-6.90%1.98%16.50%2.67%2.52%
2015-4.16%23.21%-3.65%14.15%3.80%-2.03%1.52%-9.41%-7.16%6.24%-0.15%-3.72%15.17%
2014-9.58%-3.64%-3.17%-3.43%5.23%9.24%-4.06%-2.21%-1.50%4.81%-2.04%-3.99%-14.69%
20134.43%-2.12%9.61%13.00%-12.39%4.54%0.64%-6.72%11.11%-0.16%1.41%2.93%26.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MUFG среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.472.51
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.973.36
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.47
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.113.62
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.8816.12
MUFG
^GSPC

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.51
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.25$0.22$0.23$0.24$0.22$0.19$0.16$0.17$0.15$0.16$0.14

Дивидендный доход

1.08%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.25
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.22
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.23
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.22
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.15
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.16
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.2%
У Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 20.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-1.80%
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3765 торговых сессий.

Текущая просадка Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.79%10 мая 2006 г.7139 мар. 2009 г.376520 февр. 2024 г.4478
-72.5%7 мая 2001 г.49325 апр. 2003 г.60416 сент. 2005 г.1097
-20.22%1 авг. 2024 г.46 авг. 2024 г.7114 нояб. 2024 г.75
-10.91%11 мар. 2024 г.2717 апр. 2024 г.511 июл. 2024 г.78
-10.28%8 нояб. 2005 г.1630 нояб. 2005 г.1319 дек. 2005 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составляет 10.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
4.06%
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.014.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG значение P/E равно 14.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию