PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Korea Electric Power Corporation (KEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5006311063

CUSIP

500631106

Сектор

Utilities

Дата IPO

27 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.01

Цена/прибыль

3.72

Общая выручка (12 мес.)

$92.40T

Валовая прибыль (12 мес.)

$33.08T

EBITDA (12 мес.)

$18.06T

Годовой диапазон

$6.69 - $9.55

Целевая цена

$10.00

Процент коротких позиций

0.04%

Коэффициент коротких позиций

2.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KEP с KB KEP с GE
Популярные сравнения:
KEP с KB KEP с GE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Korea Electric Power Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.45%
10.43%
KEP (Korea Electric Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Korea Electric Power Corporation показал доход в -1.52% с начала года и -2.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Korea Electric Power Corporation составила -7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


KEP

С начала года

-1.52%

1 месяц

-16.10%

6 месяцев

2.44%

1 год

-2.19%

5 лет

-8.70%

10 лет

-7.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.93%26.12%-10.62%-8.16%-5.62%-1.80%3.67%11.02%-4.90%7.60%7.78%-1.52%
2023-7.18%-17.33%4.68%1.15%3.42%6.75%-1.94%-11.97%-3.74%-5.43%19.54%-0.41%-16.09%
2022-5.14%11.88%-4.02%-4.62%4.28%-5.18%-1.82%-11.48%-10.88%-13.68%37.65%6.93%-5.47%
2021-16.22%-2.24%2.09%3.12%8.51%-5.92%-0.28%-4.09%-4.45%-2.84%-8.45%4.10%-25.51%
2020-10.65%-16.84%-14.11%27.29%-8.53%-9.22%-1.88%9.07%1.99%-0.80%9.84%35.45%8.66%
20193.93%-0.13%-15.02%-6.46%-9.78%1.09%5.68%-9.38%1.97%0.37%8.27%0.42%-19.80%
2018-6.15%-9.51%2.33%13.00%-12.59%-5.66%2.37%-7.22%-3.30%-9.19%10.53%11.57%-16.71%
2017-0.76%3.49%9.22%-4.44%-3.28%-6.21%11.69%-3.59%-13.39%5.13%-0.96%3.59%-2.18%
20162.98%7.98%9.39%4.47%-1.82%-1.82%4.86%-4.89%-5.72%-10.54%-9.26%-2.04%-8.43%
2015-0.21%7.04%-0.87%5.07%-4.04%-1.50%5.85%-5.24%0.34%9.32%-5.49%6.84%16.83%
2014-1.81%6.13%-0.81%11.47%0.52%-4.37%10.16%3.01%7.47%-2.58%-5.17%-5.50%17.94%
20137.44%-0.33%-9.16%5.37%-17.74%-3.99%11.67%8.63%2.33%-5.70%14.96%9.42%19.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KEP составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KEP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Korea Electric Power Corporation (KEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEP, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.062.16
Коэффициент Сортино KEP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.172.87
Коэффициент Омега KEP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.40
Коэффициент Кальмара KEP, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.033.19
Коэффициент Мартина KEP, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.1313.87
KEP
^GSPC

Korea Electric Power Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
2.16
KEP (Korea Electric Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Korea Electric Power Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.37$0.86$1.37$0.23$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%4.43%0.00%0.00%2.08%4.68%6.46%1.20%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Korea Electric Power Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.71%
-0.82%
KEP (Korea Electric Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Korea Electric Power Corporation показал максимальную просадку в 77.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Korea Electric Power Corporation составляет 71.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.02%11 авг. 2016 г.156224 окт. 2022 г.
-76.1%25 апр. 1996 г.54015 июн. 1998 г.19645 апр. 2006 г.2504
-72.69%26 июл. 2007 г.4032 мар. 2009 г.176025 февр. 2016 г.2163
-28.21%9 мая 2006 г.4817 июл. 2006 г.24812 июл. 2007 г.296
-20.16%9 нояб. 1994 г.5224 янв. 1995 г.693 мая 1995 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Korea Electric Power Corporation составляет 11.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.66%
3.96%
KEP (Korea Electric Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Korea Electric Power Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Korea Electric Power Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEP значение P/E равно 3.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Korea Electric Power Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab