PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7739031091

CUSIP

773903109

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.28

Цена/прибыль

33.56

PEG коэффициент

4.95

Общая выручка (12 мес.)

$7.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.18B

EBITDA (12 мес.)

$1.42B

Годовой диапазон

$241.63 - $308.43

Целевая цена

$277.39

Процент коротких позиций

2.31%

Коэффициент коротких позиций

3.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROK с ETN ROK с FAST ROK с PH ROK с O ROK с SPY ROK с VOO ROK с SPYG ROK с HON ROK с UNH ROK с IGV
Популярные сравнения:
ROK с ETN ROK с FAST ROK с PH ROK с O ROK с SPY ROK с VOO ROK с SPYG ROK с HON ROK с UNH ROK с IGV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rockwell Automation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
11.49%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rockwell Automation, Inc. показал доход в -8.74% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rockwell Automation, Inc. составила 11.61%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

ROK

С начала года

-8.74%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

3.85%

1 год

4.51%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

11.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.42%13.06%2.19%-6.99%-4.52%6.89%1.22%-1.90%-1.31%-0.65%-8.74%
20239.50%4.99%-0.50%-3.42%-1.27%18.25%2.08%-6.83%-8.40%-8.07%5.32%12.72%22.63%
2022-17.09%-7.45%5.05%-9.77%-15.15%-6.52%28.08%-6.77%-9.21%18.68%3.98%-2.52%-24.78%
2021-0.91%-1.69%9.11%-0.44%0.20%8.46%7.48%6.22%-9.65%8.62%5.61%3.76%41.21%
2020-5.43%-3.77%-17.76%25.56%14.69%-1.46%2.41%6.14%-4.27%7.45%8.27%-1.86%26.17%
201912.65%5.92%-1.74%2.99%-17.15%10.06%-1.86%-4.38%7.86%4.36%14.52%3.49%37.85%
20180.48%-7.95%-3.65%-5.55%7.17%-5.23%12.83%-3.01%3.63%-12.15%6.41%-13.69%-21.79%
201710.11%2.61%3.05%1.05%1.36%2.04%1.90%-0.13%8.62%12.69%-3.43%1.69%48.87%
2016-6.86%9.75%9.28%-0.25%2.93%-1.06%-0.37%1.96%5.53%-2.14%12.37%0.52%34.46%
2015-2.05%8.06%-0.90%2.25%4.16%1.42%-6.31%-3.70%-9.26%7.58%-1.82%-3.60%-5.54%
2014-2.81%7.51%1.39%-4.31%2.09%3.37%-10.79%4.98%-5.77%2.25%3.32%-3.65%-3.90%
20136.19%1.81%-4.42%-1.82%4.43%-5.54%16.49%0.92%9.99%3.24%3.40%4.03%43.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROK среди акций на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.092.54
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.343.40
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.113.66
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.2616.28
ROK
^GSPC

Rockwell Automation, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
2.54
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rockwell Automation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.06$4.79$4.54$4.33$4.13$3.93$3.65$3.12$2.94$2.68$2.39$2.09

Дивидендный доход

1.82%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockwell Automation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.31$5.06
2023$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.25$0.00$4.79
2022$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.18$0.00$4.54
2021$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.12$0.00$4.33
2020$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.07$0.00$4.13
2019$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00$3.93
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.97$0.00$3.65
2017$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00$3.12
2016$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$2.94
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.73$0.00$2.68
2014$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.65$0.00$2.39
2013$0.47$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$2.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Rockwell Automation, Inc. дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.1%
У Rockwell Automation, Inc. коэффициент выплат составляет 52.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rockwell Automation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.60%
-1.41%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rockwell Automation, Inc. показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Rockwell Automation, Inc. составляет 17.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.83%25 апр. 2006 г.7215 мар. 2009 г.44710 дек. 2010 г.1168
-52.41%12 июл. 1999 г.30420 сент. 2000 г.3604 мар. 2002 г.664
-48.42%15 мая 1987 г.10919 окт. 1987 г.42523 июн. 1989 г.534
-46.71%27 апр. 2011 г.10422 сент. 2011 г.45618 июл. 2013 г.560
-45.09%16 дек. 2021 г.12717 июн. 2022 г.26713 июл. 2023 г.394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rockwell Automation, Inc. составляет 12.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.22%
4.07%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rockwell Automation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Rockwell Automation, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.033.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK значение P/E равно 33.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.04.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK значение PEG равно 4.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Rockwell Automation, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию