PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8336351056

CUSIP

833635105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

20 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.09

Цена/прибыль

411.44

PEG коэффициент

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

$1.23B

Годовой диапазон

$32.24 - $64.32

Целевая цена

$55.70

Процент коротких позиций

1.64%

Коэффициент коротких позиций

7.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SQM с ALB SQM с RIO SQM с NTR SQM с LTHM SQM с ASML SQM с LIT SQM с vale SQM с TSM SQM с XME SQM с XLB
Популярные сравнения:
SQM с ALB SQM с RIO SQM с NTR SQM с LTHM SQM с ASML SQM с LIT SQM с vale SQM с TSM SQM с XME SQM с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.78%
11.03%
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. показал доход в -35.37% с начала года и -22.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sociedad Química y Minera de Chile S.A. составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

SQM

С начала года

-35.37%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-22.39%

5 лет (среднегодовая)

16.32%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SQM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-30.14%18.18%-1.13%-7.06%2.69%-12.74%-6.60%1.94%7.42%-7.89%-35.37%
202322.17%-9.01%-8.66%-16.75%-0.40%13.17%2.48%-15.06%-4.67%-18.89%5.15%21.09%-18.36%
20227.38%22.22%29.34%-13.67%43.86%-19.09%17.77%1.33%-7.15%3.23%5.85%-16.80%71.82%
20213.77%5.22%-0.27%-0.59%-17.77%9.70%0.36%9.79%3.62%2.18%13.43%-16.74%7.59%
20205.28%-2.56%-17.64%2.23%6.89%7.69%17.18%2.65%3.38%15.38%27.18%4.29%89.22%
201911.38%-3.38%-6.74%-7.28%-13.88%3.59%-5.21%-16.45%14.04%-2.20%-12.33%13.09%-27.28%
2018-5.04%-11.49%-1.50%11.68%-4.39%-7.05%0.46%-11.73%8.62%-4.18%0.43%-12.35%-33.24%
201712.81%-2.54%9.11%3.43%1.93%-7.34%24.50%14.16%19.54%7.33%-9.07%10.22%114.18%
2016-14.62%9.00%16.17%4.12%5.42%12.57%0.24%2.91%5.49%8.77%-2.19%2.90%59.14%
2015-0.08%7.71%-28.99%20.49%-10.58%-17.97%-15.67%16.06%-7.27%33.29%-13.36%15.31%-18.37%
2014-3.75%23.65%3.05%0.92%-5.20%-3.08%-2.61%-1.26%-4.53%-9.22%6.20%-3.67%-3.04%
2013-1.39%-2.50%0.05%-10.75%-5.65%-12.99%-28.32%-10.53%17.91%-9.62%-9.42%6.68%-53.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SQM среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.362.51
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.243.36
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.47
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.263.62
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.5816.12
SQM
^GSPC

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
2.51
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sociedad Química y Minera de Chile S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$5.12$7.81$1.97$0.81$1.22$2.06$1.41$1.51$0.45$1.38$1.02

Дивидендный доход

1.85%8.51%9.79%3.90%1.65%4.59%5.41%2.39%5.31%2.41%5.83%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.61$0.50$5.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$2.79$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$3.08$7.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.40$1.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$1.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.32$2.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.39$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.45
2014$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.38
2013$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Sociedad Química y Minera de Chile S.A. дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2,252.9%
У Sociedad Química y Minera de Chile S.A. коэффициент выплат составляет 2,252.85%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.89%
-1.80%
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. показал максимальную просадку в 77.80%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Sociedad Química y Minera de Chile S.A. составляет 60.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.8%25 июл. 2011 г.100827 июл. 2015 г.53813 сент. 2017 г.1546
-73.85%8 июл. 1997 г.10648 окт. 2001 г.76218 нояб. 2004 г.1826
-73.18%12 янв. 2018 г.54818 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.752
-72.14%19 июн. 2008 г.8010 окт. 2008 г.51426 окт. 2010 г.594
-65.8%15 сент. 2022 г.4745 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sociedad Química y Minera de Chile S.A. составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.39%
4.06%
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sociedad Química y Minera de Chile S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sociedad Química y Minera de Chile S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Chemicals.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0411.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SQM по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у SQM значение P/E равно 411.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.08.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SQM по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у SQM значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sociedad Química y Minera de Chile S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию