Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 февр. 2020 г., начальной даты RVMD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Optimized Portfolio | -0.20% | -4.55% | 14.98% | 35.34% | 111.05% | 48.55% | 28.09% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -0.73% | -11.08% | 23.23% | 24.54% | 95.94% | 61.65% | 31.59% | 21.55% |
AMAT Applied Materials, Inc. | -1.51% | -0.81% | 35.77% | 56.35% | 137.96% | 42.99% | 20.77% | 33.82% |
APH Amphenol Corporation | 0.23% | -1.02% | -5.10% | 3.98% | 89.85% | 47.86% | 32.00% | 25.52% |
ASML ASML Holding N.V. | -3.13% | -3.21% | 23.29% | 28.26% | 99.10% | 26.32% | 16.83% | 30.54% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | -0.89% | -0.13% | 38.39% | 99.82% | 155.68% | 47.61% | 29.13% | 19.96% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -2.22% | -10.44% | 20.69% | 43.51% | 181.45% | 65.04% | 37.83% | 24.63% |
B Barrick Mining Corporation | -1.33% | -10.16% | -3.58% | 24.32% | 119.66% | 33.48% | 18.27% | 13.95% |
BAP Credicorp Ltd. | -0.38% | 2.19% | 18.46% | 31.22% | 85.34% | 45.63% | 25.17% | 14.61% |
BCH Banco de Chile | -2.31% | 1.27% | 1.56% | 29.47% | 44.22% | 32.93% | 17.73% | 12.29% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 0.96% | 3.54% | 5.67% | 15.88% | 48.07% | 43.25% | 24.26% | 15.59% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Optimized Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.91% | 5.32% | -8.77% | 1.49% | 14.98% | ||||||||
| 2025 | 8.20% | 2.55% | 6.32% | 6.74% | 6.52% | 9.36% | 1.85% | 8.68% | 13.41% | 4.25% | 11.12% | 1.70% | 116.95% |
| 2024 | -3.07% | 6.11% | -0.94% | -3.12% | 2.22% | -1.31% | 7.25% | 7.52% | 0.01% | 2.04% | 1.28% | -7.38% | 9.92% |
| 2023 | 4.85% | -6.39% | 3.30% | 2.71% | -0.39% | 6.60% | 1.46% | -2.57% | -3.52% | -2.29% | 11.97% | 4.41% | 20.46% |
| 2022 | -1.49% | 5.69% | 5.79% | -4.81% | 0.70% | -2.53% | 3.25% | -5.40% | -8.62% | 4.52% | 4.73% | -0.90% | -0.37% |
| 2021 | -6.06% | 3.39% | 4.20% | 2.66% | 6.19% | -0.46% | -2.50% | 0.20% | -4.20% | 1.88% | -2.72% | 5.24% | 7.21% |
Метрики бенчмарка
Optimized Portfolio: годовая альфа составляет 15.17%, бета — 0.74, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 14.02.2020.
- Портфель участвовал в 116.56% роста S&P 500 Index, но только в 71.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 15.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 15.17%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 116.56%
- Участие в снижении
- 71.23%
Комиссия
Комиссия Optimized Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Optimized Portfolio имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | 0.88 | +4.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.18 | 1.37 | +4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.21 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.39 | +6.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.58 | 6.43 | +35.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 87 | 2.19 | 2.45 | 1.35 | 3.27 | 11.15 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 94 | 2.82 | 3.06 | 1.43 | 6.62 | 18.28 |
APH Amphenol Corporation | 88 | 2.20 | 2.57 | 1.39 | 3.37 | 11.48 |
ASML ASML Holding N.V. | 92 | 2.37 | 2.97 | 1.38 | 5.58 | 15.42 |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 97 | 3.66 | 3.99 | 1.53 | 8.80 | 24.21 |
AU AngloGold Ashanti Limited | 93 | 3.08 | 3.03 | 1.41 | 4.98 | 18.56 |
B Barrick Mining Corporation | 91 | 2.72 | 2.88 | 1.41 | 3.99 | 13.99 |
BAP Credicorp Ltd. | 95 | 3.21 | 3.73 | 1.52 | 5.81 | 15.46 |
BCH Banco de Chile | 78 | 1.52 | 2.01 | 1.26 | 2.27 | 6.01 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 88 | 2.04 | 2.52 | 1.38 | 3.77 | 11.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 2.16% | 2.35% | 1.81% | 2.11% | 2.48% | 2.33% | 1.84% | 1.69% | 1.41% | 2.02% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.53% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
APH Amphenol Corporation | 0.65% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.61% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 3.52% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
B Barrick Mining Corporation | 2.03% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
BAP Credicorp Ltd. | 3.19% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 0.20% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
BCH Banco de Chile | 6.00% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 1.69% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimized Portfolio показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Optimized Portfolio составляет 8.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 204 |
| -19.95% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 198 | 1 авг. 2023 г. | 332 |
| -13.82% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.42% | 8 июн. 2021 г. | 124 | 1 дек. 2021 г. | 75 | 21 мар. 2022 г. | 199 |
| -9.38% | 27 нояб. 2024 г. | 22 | 30 дек. 2024 г. | 24 | 5 февр. 2025 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 61, при этом эффективное количество активов равно 11.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.