Optimized Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXIA AXIA Energia SA	Utilities	14.29%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	12.25%
KEP Korea Electric Power Corporation	Utilities	10.98%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	10.85%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	8.27%
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Industrials	7.45%
B Barrick Mining Corporation	Basic Materials	6.93%
RVMD Revolution Medicines, Inc.	Healthcare	6.35%
STX Seagate Technology plc	Technology	5.63%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Industrials	5.52%
BAP Credicorp Ltd.	Financial Services	3.10%
BCH Banco de Chile	Financial Services	2.79%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	2.40%
NVS Novartis AG	Healthcare	2.14%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	Consumer Cyclical	1.01%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	0.04%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	0%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	0%
APH Amphenol Corporation	Technology	0%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	0%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	Technology	0%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	0%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	0%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	0%
CCJ Cameco Corporation	Energy	0%
CMI Cummins Inc.	Industrials	0%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	0%
EC Ecopetrol S.A.	Energy	0%
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	Industrials	0%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	0%
FTI TechnipFMC plc	Energy	0%
FUTU Futu Holdings Limited	Financial Services	0%
GD General Dynamics Corporation		0%
GFI Gold Fields Limited	Basic Materials	0%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	0%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	0%
HEI HEICO Corporation	Industrials	0%
HEI-A HEICO Corporation	Industrials	0%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	0%
IMO Imperial Oil Limited	Energy	0%
ING ING Groep N.V.	Financial Services	0%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	0%
KLAC KLA Corporation	Technology	0%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	0%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	0%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	0%
MT ArcelorMittal	Basic Materials	0%
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Financial Services	0%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	0%
NMR Nomura Holdings, Inc.	Financial Services	0%
NTRS Northern Trust Corporation	Financial Services	0%
PAAS Pan American Silver Corp.	Basic Materials	0%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	0%
ROK Rockwell Automation, Inc.	Industrials	0%
RTX RTX Corporation	Industrials	0%
SCCO Southern Copper Corporation	Basic Materials	0%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Financial Services	0%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	Basic Materials	0%
STT State Street Corporation	Financial Services	0%
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	0%
WWD Woodward, Inc.	Industrials	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Optimized Portfolio	-3.33%	-5.54%	20.28%	23.79%	92.15%	48.05%	26.80%	—
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-7.41%	-15.09%	-3.05%	-2.65%	40.03%	49.32%	21.12%	14.72%
AMAT Applied Materials, Inc.	-9.71%	4.16%	76.71%	69.45%	173.68%	51.34%	27.57%	35.52%
APH Amphenol Corporation	-5.42%	8.42%	2.92%	-0.01%	49.74%	54.30%	33.33%	26.23%
ASML ASML Holding N.V.	-6.59%	3.12%	53.99%	49.85%	119.73%	33.16%	20.37%	33.39%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	-11.38%	-0.58%	111.37%	123.73%	263.55%	66.56%	39.54%	25.08%
AU AngloGold Ashanti Limited	-8.73%	-20.45%	1.52%	5.00%	93.14%	55.55%	33.11%	20.36%
AXIA AXIA Energia SA	-1.80%	-18.27%	6.99%	7.24%	79.69%	22.11%	9.79%	20.56%
B Barrick Mining Corporation	-7.78%	-8.12%	-8.24%	-2.63%	103.64%	35.13%	13.66%	9.67%
BAP Credicorp Ltd.	-1.23%	-1.97%	12.89%	18.98%	48.93%	37.76%	21.91%	11.92%
BCH Banco de Chile	-1.64%	1.08%	1.86%	4.33%	27.32%	27.71%	21.66%	12.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	17.93%	5.28%	-8.84%	10.04%	2.61%	-5.89%							20.28%
2025	8.20%	2.55%	6.32%	6.74%	6.52%	9.36%	1.85%	8.68%	13.41%	4.25%	11.12%	2.06%	117.72%
2024	-3.07%	6.11%	-0.94%	-3.12%	2.22%	-1.31%	7.25%	7.52%	0.01%	2.04%	1.28%	-7.38%	9.92%
2023	4.85%	-6.39%	3.30%	2.71%	-0.39%	6.60%	1.46%	-2.57%	-3.52%	-2.29%	11.97%	4.41%	20.46%
2022	-1.49%	5.69%	5.79%	-4.81%	0.70%	-2.53%	3.25%	-5.40%	-8.62%	4.52%	4.73%	-0.90%	-0.37%
2021	-6.06%	3.39%	4.20%	2.66%	6.19%	-0.46%	-2.50%	0.20%	-4.20%	1.88%	-2.72%	5.24%	7.21%

Метрики бенчмарка

Optimized Portfolio has an annualized alpha of 14.05%, beta of 0.74, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2020.

This portfolio captured 113.29% of S&P 500 Index gains but only 74.15% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.05%

Бета: 0.74

R²: 0.57

Участие в росте: 113.29%

Участие в снижении: 74.15%

Комиссия

Комиссия Optimized Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Optimized Portfolio имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimized Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.78	2.01	+2.78
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.42	2.71	+2.71
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.77	1.36	+0.40
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.65	2.69	+3.97
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	31.22	12.34	+18.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEM Agnico Eagle Mines Limited	64	0.81	1.24	1.17	1.02	2.74
AMAT Applied Materials, Inc.	96	3.80	3.59	1.51	8.38	23.87
APH Amphenol Corporation	74	1.26	1.70	1.24	1.82	4.73
ASML ASML Holding N.V.	93	2.96	3.40	1.42	6.83	18.38
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	99	5.89	5.15	1.72	15.95	43.47
AU AngloGold Ashanti Limited	79	1.54	2.00	1.26	2.43	6.71
AXIA AXIA Energia SA	87	2.24	2.82	1.36	2.95	10.42
B Barrick Mining Corporation	87	2.28	2.58	1.36	3.48	8.75
BAP Credicorp Ltd.	82	1.64	2.16	1.31	2.74	6.99
BCH Banco de Chile	66	0.92	1.37	1.17	1.37	3.05

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.78
За 5 лет: 1.61
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.34%	2.51%	2.35%	1.81%	2.11%	2.48%	2.33%	1.84%	1.69%	1.41%	2.02%	2.36%
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.04%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.42%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
APH Amphenol Corporation	0.60%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
ASML ASML Holding N.V.	0.54%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	1.06%	2.23%	3.19%	6.07%	7.64%	3.86%	2.34%	2.88%	14.19%	2.51%	3.63%	4.00%
AU AngloGold Ashanti Limited	5.47%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
AXIA AXIA Energia SA	5.45%	7.19%	3.85%	0.51%	1.89%	7.32%	4.38%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
B Barrick Mining Corporation	2.33%	1.21%	2.58%	2.21%	3.20%	2.47%	1.82%	0.70%	1.40%	0.83%	0.50%	1.90%
BAP Credicorp Ltd.	0.45%	3.78%	6.65%	4.52%	2.84%	0.99%	5.37%	3.95%	0.20%	4.16%	1.47%	2.25%
BCH Banco de Chile	6.00%	5.54%	7.46%	9.01%	6.39%	3.76%	3.95%	5.04%	3.55%	2.20%	3.32%	4.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Optimized Portfolio показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Optimized Portfolio составляет 7.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.55%март 2020 г.	1mo 2d	8mo 20d	9mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.95%окт. 2022 г.	6mo 12d	9mo 21d	1y 3moапр. 2022 г. - авг. 2023 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.91%март 2026 г.	1mo 1d	15d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2021 года2021	-11.42%дек. 2021 г.	5mo 26d	3mo 20d	9mo 16dиюнь 2021 г. - март 2022 г.
Откат 2024 года2024	-9.38%дек. 2024 г.	1mo 3d	1mo 7d	2mo 10dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 61, при этом эффективное количество активов равно 11.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.28	2.23	2.14	1.91

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.91, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Optimized Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Optimized Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.54 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.51
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.	0.64