3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.2%.

3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV: годовая альфа составляет 7.66%, бета — 0.43, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 01.10.2021.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.00%) было выше, чем в снижении (37.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.43 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.36
• За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV показал максимальную просадку в 14.23%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка 3% voo 7% SMH & AVLV 3% AVUV составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.