2024 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	19.07%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	18.60%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	Large Cap Blend Equities	15.24%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	14.83%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	6.73%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	5.95%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5.16%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.34%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	3.62%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	3.47%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	Large Cap Growth Equities	2.99%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 Portfolio	0.52%	0.83%	9.22%	9.40%	26.36%	—	—	—
Активы портфеля:
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.73%	3.57%	7.27%	6.43%	23.20%	16.29%	10.14%	13.40%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08%	-4.27%	-3.17%	-1.90%	16.02%	22.19%	6.79%	11.60%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.20%	2.10%	0.01%	-1.14%	12.39%	13.37%	6.04%	13.98%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	0.36%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.22%	-1.87%	5.33%	6.21%	24.77%	24.17%	14.87%	18.85%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.70%	0.70%	10.58%	11.20%	27.00%	—	—	—
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.49%	0.95%	9.68%	9.76%	26.16%	20.63%	12.26%	15.01%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.53%	0.20%	6.31%	6.98%	20.84%	15.48%	—	—
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.10%	-2.20%	2.96%	3.46%	20.50%	22.47%	14.01%	18.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.22%	-1.40%	-5.00%	10.97%	5.94%	-2.01%							9.22%
2025	2.97%	-2.08%	-6.14%	-0.35%	6.89%	5.27%	2.13%	2.05%	3.75%	2.88%	-0.27%	0.13%	17.89%
2024	-1.80%	4.89%	2.34%	-4.26%	4.84%	3.96%	0.78%	1.94%	2.46%	-0.80%	6.25%	-1.66%	20.01%

Метрики бенчмарка

2024 Portfolio has an annualized alpha of 0.37%, beta of 1.04, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.

With beta of 1.04 and R2 of 0.99, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 0.37%

Бета: 1.04

R²: 0.99

Участие в росте: 104.81%

Участие в снижении: 100.55%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Portfolio имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.90	1.86	+0.03
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.57	2.53	+0.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.34	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.52	2.53	-0.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.93	11.37	-0.44

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	53	1.69	2.46	1.30	2.16	8.35
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	29	0.97	1.49	1.18	1.11	4.05
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	20	0.61	0.97	1.11	0.72	2.24
IVV iShares Core S&P 500 ETF	68	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	38	1.37	1.89	1.24	1.37	4.65
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	62	1.84	2.43	1.34	2.70	11.63
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	67	1.96	2.66	1.35	2.78	12.44
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	68	1.98	2.68	1.39	2.59	13.05
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	33	1.20	1.67	1.21	1.17	3.87

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.90 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.05%	2.11%	2.20%	1.88%	1.52%	0.90%	1.12%	1.31%	1.59%	1.65%	1.60%	1.67%
Активы портфеля:
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	1.37%	1.43%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	1.85%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.96%	0.88%	0.87%	0.77%	1.04%	0.90%	0.68%	0.86%	2.78%	11.70%	2.27%	2.92%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.73%	0.75%	0.69%	0.78%	1.00%	0.58%	0.59%	1.14%	1.29%	1.00%	1.62%	1.25%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.33%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	13.53%	13.82%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.03%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	11.80%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.44%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 Portfolio составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-19.56%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 19d	4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.88%март 2026 г.	2mo 16d	16d	3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-9.08%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-5.78%нояб. 2025 г.	21d	21d	1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-5.61%апр. 2024 г.	22d	26d	1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.06	1.04

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.04, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2024 Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2024 Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.	0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у FCOM: 0.75.

0.75

0.81

0.83

0.92

0.93

0.94

0.94

0.98

0.99

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.99, а самая низкая у FCOM: 0.77.

0.77

0.80

0.84

0.94

0.95

0.95

0.96

0.98

0.99

0.99

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FCOM	DIA	FDIS	MGK	QQQI	QQQ	VONG	SPYI	SCHB	IVV	VOO
FCOM	1.00	0.59	0.71	0.74	0.72	0.73	0.75	0.74	0.75	0.74	0.75
DIA	0.59	1.00	0.72	0.62	0.66	0.64	0.64	0.81	0.83	0.82	0.82
FDIS	0.71	0.72	1.00	0.75	0.77	0.77	0.76	0.82	0.84	0.82	0.82
MGK	0.74	0.62	0.75	1.00	0.95	0.97	0.99	0.91	0.90	0.92	0.92
QQQI	0.72	0.66	0.77	0.95	1.00	0.98	0.95	0.94	0.92	0.93	0.93
QQQ	0.73	0.64	0.77	0.97	0.98	1.00	0.97	0.93	0.92	0.94	0.94
VONG	0.75	0.64	0.76	0.99	0.95	0.97	1.00	0.93	0.92	0.94	0.94
SPYI	0.74	0.81	0.82	0.91	0.94	0.93	0.93	1.00	0.98	0.98	0.98
SCHB	0.75	0.83	0.84	0.90	0.92	0.92	0.92	0.98	1.00	0.99	0.99
IVV	0.74	0.82	0.82	0.92	0.93	0.94	0.94	0.98	0.99	1.00	1.00
VOO	0.75	0.82	0.82	0.92	0.93	0.94	0.94	0.98	0.99	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации