2024 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	15.24%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	Large Cap Growth Equities	2.99%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	3.62%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	18.60%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5.16%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	19.07%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Derivative Income	3.47%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Growth Equities	5.95%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	6.73%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.34%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	14.83%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 Portfolio	0.04%	-3.68%	-4.35%	-2.14%	31.47%	—	—	—
Активы портфеля:
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	-0.09%	-2.87%	-2.86%	0.23%	23.25%	13.36%	8.90%	12.30%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-0.01%	-4.96%	-8.98%	-8.25%	32.59%	21.43%	12.55%	16.78%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-3.47%	-3.54%	-1.39%	31.43%	18.49%	11.96%	14.16%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-4.68%	-9.84%	-7.72%	34.34%	22.62%	12.64%	17.00%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.14%	-3.19%	-3.32%	-0.85%	34.16%	—	—	—
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.12%	-3.39%	-3.17%	-1.40%	31.64%	18.08%	10.72%	13.72%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.15%	-3.01%	-2.44%	0.72%	28.74%	14.35%	—	—
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.47%	-5.30%	-5.65%	-1.27%	36.78%	24.58%	7.53%	11.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.22%	-1.40%	-5.00%	0.88%									-4.35%
2025	2.97%	-2.08%	-6.14%	-0.35%	6.89%	5.27%	2.13%	2.05%	3.75%	2.88%	-0.27%	0.13%	17.89%
2024	-1.60%	4.89%	2.34%	-4.26%	4.84%	3.96%	0.78%	1.94%	2.46%	-0.80%	6.25%	-1.66%	20.25%

Метрики бенчмарка

2024 Portfolio: годовая альфа составляет 0.20%, бета — 1.04, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

При бете 1.04 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.20%

Бета: 1.04

R²: 0.99

Участие в росте: 103.18%

Участие в снижении: 99.88%

Комиссия

Комиссия 2024 Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Portfolio имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.88	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	1.37	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.55	1.39	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.74	6.43	+0.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	35	0.71	1.13	1.16	1.16	4.21
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	38	0.80	1.30	1.18	1.15	3.86
IVV iShares Core S&P 500 ETF	53	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	61	1.06	1.64	1.25	1.88	8.37
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	53	0.97	1.49	1.22	1.52	7.08
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	57	1.01	1.53	1.26	1.54	7.96
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	58	1.14	1.76	1.24	1.71	6.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.94
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.25%	2.11%	2.20%	1.88%	1.52%	0.90%	1.12%	1.31%	1.59%	1.65%	1.60%	1.67%
Активы портфеля:
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.51%	1.43%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	1.85%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.50%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	14.88%	13.82%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.17%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.41%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.98%	0.88%	0.87%	0.77%	1.04%	0.90%	0.68%	0.86%	2.78%	11.70%	2.27%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 Portfolio составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.56%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-9.88%	13 янв. 2026 г.	53	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.08%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-5.78%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	14	11 дек. 2025 г.	30
-5.61%	28 мар. 2024 г.	16	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DIA	FCOM	FDIS	MGK	QQQI	VONG	QQQ	SPYI	SCHB	IVV	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.82	0.76	0.83	0.92	0.94	0.94	0.94	0.98	0.99	1.00	1.00	0.99
DIA	0.82	1.00	0.59	0.73	0.62	0.67	0.65	0.65	0.81	0.84	0.82	0.82	0.81
FCOM	0.76	0.59	1.00	0.71	0.76	0.74	0.76	0.75	0.75	0.76	0.75	0.76	0.78
FDIS	0.83	0.73	0.71	1.00	0.75	0.78	0.77	0.78	0.82	0.84	0.83	0.83	0.85
MGK	0.92	0.62	0.76	0.75	1.00	0.95	0.99	0.97	0.91	0.90	0.92	0.92	0.94
QQQI	0.94	0.67	0.74	0.78	0.95	1.00	0.96	0.98	0.94	0.92	0.93	0.93	0.95
VONG	0.94	0.65	0.76	0.77	0.99	0.96	1.00	0.97	0.93	0.92	0.94	0.94	0.95
QQQ	0.94	0.65	0.75	0.78	0.97	0.98	0.97	1.00	0.93	0.93	0.94	0.94	0.96
SPYI	0.98	0.81	0.75	0.82	0.91	0.94	0.93	0.93	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98
SCHB	0.99	0.84	0.76	0.84	0.90	0.92	0.92	0.93	0.98	1.00	0.99	0.99	0.99
IVV	1.00	0.82	0.75	0.83	0.92	0.93	0.94	0.94	0.98	0.99	1.00	1.00	0.99
VOO	1.00	0.82	0.76	0.83	0.92	0.93	0.94	0.94	0.98	0.99	1.00	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.81	0.78	0.85	0.94	0.95	0.95	0.96	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

2024 Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов