PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.47%
287.77%
FDIS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.41

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.75

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.38

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.21

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FDIS:

8.55%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.61%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDIS:

-18.42%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции VOO немного впереди с 12.07%.


FDIS

С начала года

-12.90%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-3.41%

1 год

10.10%

5 лет

14.87%

10 лет

11.79%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и VOO

FDIS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.41
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.75
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDIS: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.38
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.21
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
FDIS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VOO

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.85%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VOO

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-9.90%
FDIS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VOO

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
13.96%
FDIS
VOO