PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с FCOM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while FCOM tracks the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 11.60%/yr for FCOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for FCOM.

Доходность

Сравнение доходности MGK и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции FCOM по среднегодовой доходности: 18.85% против 11.60% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

FCOM

1 день
0.08%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.90%
1 год
16.02%
3 года*
22.19%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и FCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.17%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%

Correlation

The correlation between MGK and FCOM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.74

The correlation between MGK and FCOM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и FCOM

Секторы
MGK
FCOM

Технологии

56.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

17.3%
98.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
0.2%

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

-

Технологии

MGK
56.1%
FCOM
1.7%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
FCOM
98.0%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
FCOM
0.2%

Здравоохранение

MGK
4.5%
FCOM

-

Финансовые услуги

MGK
4.5%
FCOM

-

Недвижимость

MGK
1.3%
FCOM
0.1%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
FCOM

-

Промышленность

MGK
1.1%
FCOM

-

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
FCOM

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
FCOM

-

Энергетика

MGK

-

FCOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Доходность на риск

MGK vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.97

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.49

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

4.05

+0.60

MGK vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FCOM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и FCOM

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-46.76%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-13.48%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-21.16%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-46.76%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-46.76%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.40%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.66%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.68%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и FCOM

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.08%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.19%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.43%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.19%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.96%

+0.97%

Сравнение комиссий MGK и FCOM

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCOM в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и FCOM

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FCOM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.96%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and FCOM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to FCOM (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs FCOM's -46.76%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 11.60% for FCOM. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for FCOM.

FCOM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.33% for MGK.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.08% for FCOM.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и FCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор