PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. MGK is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, MGK returned 24.17%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности MGK и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-13.08%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between MGK and SPYI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between MGK and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и SPYI

Секторы
MGK
SPYI

Технологии

56.1%
39.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.9%

Здравоохранение

4.5%
8.3%

Финансовые услуги

4.5%
11.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Промышленность

1.1%
7.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

MGK
56.1%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
SPYI
9.9%

Здравоохранение

MGK
4.5%
SPYI
8.3%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
SPYI
11.1%

Недвижимость

MGK
1.3%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
SPYI
2.1%

Промышленность

MGK
1.1%
SPYI
7.8%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
SPYI
1.7%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
SPYI
4.5%

Энергетика

MGK

-

SPYI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

MGK vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.68

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.59

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

13.05

-8.40

MGK vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и SPYI

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-16.47%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.72%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-16.47%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.79%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-1.81%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.53%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SPYI

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.62%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

8.07%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

10.10%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

12.99%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

12.99%

+8.94%

Сравнение комиссий MGK и SPYI

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SPYI

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MGK and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, MGK leads with 24.17% vs 15.48% for SPYI. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGK has performed better with a 24.17% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор