Сравнение SPYI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPYI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и VOO
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SPYI vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPYI
VOO
Сравнение SPYI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 7.31 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и VOO
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и VOO
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -33.99% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.98% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.55% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.72% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.55% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и VOO
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.10% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.47% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.11% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.82% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.99% | -4.87% |