PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYI и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPYI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.07%
54.21%
SPYI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYI:

2.15

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

SPYI:

2.83

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

SPYI:

1.46

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

SPYI:

3.12

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

SPYI:

15.28

VOO:

14.77

Индекс Язвы

SPYI:

1.35%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

SPYI:

9.60%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

SPYI:

-10.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPYI:

-1.90%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


SPYI

С начала года

19.85%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

8.64%

1 год

20.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYI и VOO

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.152.25
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.832.98
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.42
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.123.31
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 15.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.2814.77
SPYI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.25
SPYI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и VOO

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
10.84%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и VOO

Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.90%
-2.47%
SPYI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и VOO

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.12%
3.75%
SPYI
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab