PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с MGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 18.85%/yr for MGK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции FDIS уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 13.98% против 18.85% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between FDIS and MGK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between FDIS and MGK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и MGK

Секторы
FDIS
MGK

Потребительский циклический сектор

96.7%
12.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.4%

Технологии

1.0%
56.1%

Промышленность

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
17.3%

Здравоохранение

0.1%
4.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.7%
MGK
12.8%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.1%
MGK
0.4%

Технологии

FDIS
1.0%
MGK
56.1%

Промышленность

FDIS
0.9%
MGK
1.1%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
MGK
17.3%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
MGK
4.5%

Недвижимость

FDIS
0.1%
MGK
1.3%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
MGK
4.5%

Сырьевые материалы

FDIS

-

MGK
0.7%

Энергетика

FDIS

-

MGK

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

FDIS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.89

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.37

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

4.65

-2.41

FDIS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и MGK

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-48.43%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.85%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-23.36%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-36.01%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.01%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.63%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.58%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.97%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и MGK

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.19% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.96%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.29%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.87%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

22.72%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.93%

+0.39%

Сравнение комиссий FDIS и MGK

FDIS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и MGK

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and MGK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 13.98% for FDIS. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for FDIS.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.33% for MGK.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор