PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с SCHB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции FDIS уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.01% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between FDIS and SCHB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between FDIS and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и SCHB

Секторы
FDIS
SCHB

Потребительский циклический сектор

96.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.3%

Технологии

1.0%
37.3%

Промышленность

0.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
9.8%

Здравоохранение

0.1%
8.8%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Финансовые услуги

0.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.7%
SCHB
9.8%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.1%
SCHB
4.3%

Технологии

FDIS
1.0%
SCHB
37.3%

Промышленность

FDIS
0.9%
SCHB
9.1%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
SCHB
8.8%

Недвижимость

FDIS
0.1%
SCHB
2.3%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
SCHB
11.4%

Сырьевые материалы

FDIS

-

SCHB
1.9%

Энергетика

FDIS

-

SCHB
3.3%

Коммунальные услуги

FDIS

-

SCHB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FDIS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.96

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.66

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.78

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

12.44

-10.20

FDIS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и SCHB

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-35.27%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.91%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-19.34%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-25.41%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.27%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.15%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.11%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.99%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и SCHB

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.60%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.86%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.63%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

17.31%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.35%

+3.97%

Сравнение комиссий FDIS и SCHB

FDIS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и SCHB

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SCHB в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and SCHB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.01% vs 13.98% for FDIS. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.01% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for FDIS.

SCHB has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор