PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. QQQ is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 26.43%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-12.16%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between QQQ and SPYI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between QQQ and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SPYI

Секторы
QQQ
SPYI

Технологии

58.7%
39.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQ
58.7%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
SPYI
4.5%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
SPYI
8.3%

Промышленность

QQQ
2.6%
SPYI
7.8%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
SPYI
2.1%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
SPYI
1.7%

Энергетика

QQQ
0.5%
SPYI
3.1%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SPYI
11.1%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

QQQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.68

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.59

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.05

-1.82

QQQ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SPYI

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-16.47%

-66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.72%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-16.47%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-1.79%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-1.81%

-30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.53%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SPYI

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.62%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

8.07%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

10.10%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

12.99%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

12.99%

+9.39%

Сравнение комиссий QQQ и SPYI

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SPYI

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQ and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, QQQ leads with 26.43% vs 15.48% for SPYI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.43% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.68% for SPYI.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор