PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOO с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с MGK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 14.98%/yr vs 18.35%/yr for MGK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности VOO и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.98% против 18.35% соответственно.

VOO

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
7.90%
С начала года
9.44%
1 год
19.65%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.98%
Всё время*
14.77%

MGK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
6.54%
С начала года
5.38%
1 год
16.32%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.40%
10 лет*
18.35%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.44%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.38%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between VOO and MGK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VOO and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и MGK

Секторы
VOO
MGK

Технологии

38.6%
58.7%

Финансовые услуги

11.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.3%

Здравоохранение

8.9%
4.9%

Промышленность

8.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.4%

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Технологии

VOO
38.6%
MGK
58.7%

Финансовые услуги

VOO
11.4%
MGK
4.0%

Коммуникационные услуги

VOO
9.9%
MGK
16.4%

Потребительский циклический сектор

VOO
9.5%
MGK
11.3%

Здравоохранение

VOO
8.9%
MGK
4.9%

Промышленность

VOO
8.5%
MGK
2.7%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.5%
MGK
0.4%

Энергетика

VOO
3.0%
MGK

-

Коммунальные услуги

VOO
2.2%
MGK
1.0%

Недвижимость

VOO
1.8%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

VOO
1.7%
MGK
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

VOO vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.92

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.35

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.97

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

3.13

+6.50

VOO vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и MGK

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-48.43%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.85%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-23.36%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-36.01%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-36.01%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.59%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.57%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.22%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и MGK

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.05%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

14.38%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

17.82%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.88%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.98%

-3.98%

Сравнение комиссий VOO и MGK

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и MGK

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MGK в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.08%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOO and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (6.05%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.35% vs 14.98% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.35% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

VOO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.34% for MGK.

VOO is categorized as S&P 500, while MGK is Large Cap Growth Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.05% for MGK.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор