PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с IVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 15.47%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности MGK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 18.85% против 15.47% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between MGK and IVV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.94

The correlation between MGK and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и IVV

Секторы
MGK
IVV

Технологии

56.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.9%

Здравоохранение

4.5%
8.3%

Финансовые услуги

4.5%
11.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Промышленность

1.1%
7.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

MGK
56.1%
IVV
39.0%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
IVV
9.9%

Здравоохранение

MGK
4.5%
IVV
8.3%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
IVV
11.1%

Недвижимость

MGK
1.3%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
IVV
2.1%

Промышленность

MGK
1.1%
IVV
7.8%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
IVV
1.7%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
IVV
4.5%

Энергетика

MGK

-

IVV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

MGK vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.00

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.70

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

12.43

-7.79

MGK vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и IVV

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-55.25%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.89%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-18.75%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-24.53%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.90%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.35%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.77%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.97%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IVV

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.37%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.59%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.28%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

16.95%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.08%

+3.85%

Сравнение комиссий MGK и IVV

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IVV

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MGK and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 15.47% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

IVV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор