PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с FDIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.01%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции FDIS по среднегодовой доходности: 15.01% против 13.98% соответственно.

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between SCHB and FDIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between SCHB and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и FDIS

Секторы
SCHB
FDIS

Технологии

37.3%
1.0%

Финансовые услуги

11.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
96.7%

Промышленность

9.1%
0.9%

Здравоохранение

8.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.1%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SCHB
37.3%
FDIS
1.0%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
FDIS
0.1%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
FDIS
0.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
FDIS
96.7%

Промышленность

SCHB
9.1%
FDIS
0.9%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
FDIS
0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
FDIS
1.1%

Энергетика

SCHB
3.3%
FDIS

-

Недвижимость

SCHB
2.3%
FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
FDIS

-

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

SCHB vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.61

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.97

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.72

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

2.24

+10.20

SCHB vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и FDIS

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-39.16%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-15.50%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-27.43%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-39.16%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-39.16%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.58%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.49%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.01%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и FDIS

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.19%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.44%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

18.52%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

23.92%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

22.32%

-3.97%

Сравнение комиссий SCHB и FDIS

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и FDIS

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and FDIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.01% vs 13.98% for FDIS. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.01% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for FDIS.

SCHB has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for FDIS.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.08% for FDIS.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор