PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с FDIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности VONG и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции FDIS по среднегодовой доходности: 18.29% против 13.98% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between VONG and FDIS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between VONG and FDIS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и FDIS

Секторы
VONG
FDIS

Технологии

51.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
96.7%

Здравоохранение

7.1%
0.1%

Промышленность

5.7%
0.9%

Финансовые услуги

5.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

VONG
51.4%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
FDIS
0.3%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
FDIS
96.7%

Здравоохранение

VONG
7.1%
FDIS
0.1%

Промышленность

VONG
5.7%
FDIS
0.9%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
FDIS
0.1%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
FDIS
1.1%

Недвижимость

VONG
0.4%
FDIS
0.1%

Энергетика

VONG
0.4%
FDIS

-

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
FDIS

-

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

VONG vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.61

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.97

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.72

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

2.24

+1.64

VONG vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и FDIS

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-39.16%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-15.50%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-27.43%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-39.16%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-39.16%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.58%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.49%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и FDIS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.19%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.44%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.52%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

23.92%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.32%

-1.41%

Сравнение комиссий VONG и FDIS

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и FDIS

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and FDIS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 13.98% for FDIS. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for FDIS.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.44% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.08% for FDIS.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор