PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

MGK и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 16.97%, а акции VONG немного отстают с 16.75%.

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с VONEVONG с VRGWX

Сравнение комиссий MGK и VONG

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.16

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между MGK и VONG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VONG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VONG

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-32.72%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.23%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-32.72%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-32.72%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-12.29%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.90%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VONG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 7.13% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.37%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

22.42%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

21.35%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.82%

+1.00%