PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKVONG
Дох-ть с нач. г.22.82%22.84%
Дох-ть за 1 год39.89%39.82%
Дох-ть за 3 года11.66%11.94%
Дох-ть за 5 лет19.99%19.43%
Дох-ть за 10 лет16.30%16.36%
Коэф-т Шарпа2.412.48
Дневная вол-ть17.46%16.78%
Макс. просадка-48.36%-32.72%
Текущая просадка-3.68%-2.91%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и VONG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VONG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGK показывает доходность 22.82%, а VONG немного выше – 22.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 16.30%, а акции VONG немного впереди с 16.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.22%
12.63%
MGK
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и VONG

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.45
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.10

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и VONG

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.41
2.48
MGK
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VONG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VONG в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.44%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VONG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.68%
-2.91%
MGK
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VONG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 4.74% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.74%
4.60%
MGK
VONG