PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKVONG
Дох-ть с нач. г.7.63%8.00%
Дох-ть за 1 год37.25%34.91%
Дох-ть за 3 года8.28%8.66%
Дох-ть за 5 лет17.74%17.16%
Дох-ть за 10 лет15.69%15.67%
Коэф-т Шарпа2.332.31
Дневная вол-ть15.85%14.90%
Макс. просадка-48.36%-32.72%
Current Drawdown-3.50%-3.57%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и VONG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VONG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGK показывает доходность 7.63%, а VONG немного выше – 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции VONG немного отстают с 15.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.87%
19.16%
MGK
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий MGK и VONG

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONG в 0.08%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.34
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.60

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и VONG

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.33
2.31
MGK
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VONG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VONG в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.69%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VONG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-3.57%
MGK
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VONG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 4.25% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.25%
4.12%
MGK
VONG