PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с QQQI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. FCOM is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FCOM returned 16.02% vs 27.00% for QQQI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

FCOM

1 день
0.08%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.90%
1 год
16.02%
3 года*
22.19%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.60%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и QQQI

2026 (YTD)20252024
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.17%26.06%23.80%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between FCOM and QQQI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between FCOM and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и QQQI

Секторы
FCOM
QQQI

Коммуникационные услуги

98.0%
14.2%

Технологии

1.7%
58.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.0%
QQQI
14.2%

Технологии

FCOM
1.7%
QQQI
58.1%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.2%
QQQI
11.3%

Недвижимость

FCOM
0.1%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

FCOM

-

QQQI
1.0%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

QQQI
6.5%

Энергетика

FCOM

-

QQQI
0.5%

Финансовые услуги

FCOM

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

FCOM

-

QQQI
3.9%

Промышленность

FCOM

-

QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

FCOM

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FCOM vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCOMQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.84

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.43

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.70

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

11.63

-7.58

FCOM vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCOM и QQQI

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-20.00%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.61%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.69%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-2.21%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.23%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и QQQI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.08%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.10%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.35%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.10%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.34%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.34%

+3.62%

Сравнение комиссий FCOM и QQQI

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и QQQI

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.96%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and QQQI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to FCOM (4.08%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 16.02% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.96% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Neos. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор