PortfoliosLab logo
Сравнение DIA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIA и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DIA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
616.76%
990.35%
DIA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.34

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

DIA:

0.61

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

DIA:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.37

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

DIA:

1.40

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

DIA:

4.18%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

DIA:

17.03%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DIA:

-10.43%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.75% против 16.91% соответственно.


DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.59%

5 лет

12.82%

10 лет

10.75%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIA и QQQ

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIA: 0.34
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIA: 0.61
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIA: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIA: 0.37
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIA: 1.40
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.47
DIA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и QQQ

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DIA и QQQ

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.43%
-12.28%
DIA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и QQQ

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 12.15%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
16.86%
DIA
QQQ