PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VONG is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VONG returned 25.53% vs 29.68% for QQQI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VONG charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VONG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и QQQI

2026 (YTD)20252024
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%27.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between VONG and QQQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between VONG and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и QQQI

Секторы
VONG
QQQI

Технологии

51.4%
53.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
15.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.1%

Здравоохранение

7.1%
4.3%

Промышленность

5.7%
3.3%

Финансовые услуги

5.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Энергетика

0.4%
0.7%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.5%

Технологии

VONG
51.4%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

VONG
7.1%
QQQI
4.3%

Промышленность

VONG
5.7%
QQQI
3.3%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
QQQI
0.3%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
QQQI
7.7%

Недвижимость

VONG
0.4%
QQQI
0.1%

Энергетика

VONG
0.4%
QQQI
0.7%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
QQQI
1.2%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VONG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.30

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.05

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.10

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

13.93

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.30

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.32

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VONG и QQQI

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-20.00%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.61%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.52%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.19%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.14%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и QQQI

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.69%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.85%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.98%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.05%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.05%

+3.82%

Сравнение комиссий VONG и QQQI

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и QQQI

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VONG and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 25.53% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.43% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор