Сравнение FDIS с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
FDIS и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или VONG.
Основные характеристики
| FDIS | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 32.16% |
| Дох-ть за 1 год | 38.28% | 42.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.82% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.34% | 16.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 17.71% | 16.67% |
| Макс. просадка | -39.16% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDIS и VONG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и VONG
С начала года, FDIS показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.16%. За последние 10 лет акции FDIS уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.34% против 16.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и VONG
И FDIS, и VONG имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIS c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и VONG
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VONG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.68% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и VONG
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и VONG
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.