PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIS с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и VONG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
339.25%
468.25%
FDIS
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

1.51

VONG:

2.15

Коэф-т Сортино

FDIS:

2.04

VONG:

2.77

Коэф-т Омега

FDIS:

1.26

VONG:

1.39

Коэф-т Кальмара

FDIS:

1.71

VONG:

2.81

Коэф-т Мартина

FDIS:

7.79

VONG:

11.01

Индекс Язвы

FDIS:

3.53%

VONG:

3.35%

Дневная вол-ть

FDIS:

18.21%

VONG:

17.17%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

FDIS:

-4.56%

VONG:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции FDIS уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.27% против 16.75% соответственно.


FDIS

С начала года

26.80%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

23.25%

1 год

25.57%

5 лет

16.66%

10 лет

14.27%

VONG

С начала года

35.22%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

12.28%

1 год

35.39%

5 лет

19.34%

10 лет

16.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и VONG

И FDIS, и VONG имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIS c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.512.15
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.042.77
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.712.81
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.7911.01
FDIS
VONG

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
2.15
FDIS
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VONG

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VONG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.68%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%0.28%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.41%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VONG

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.56%
-2.62%
FDIS
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VONG

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.56%
4.94%
FDIS
VONG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab