PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с DIA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index while DIA tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.01%/yr vs 13.40%/yr for DIA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.01% против 13.40% соответственно.

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.57%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SCHB and DIA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHB and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и DIA

Секторы
SCHB
DIA

Технологии

37.3%
19.1%

Финансовые услуги

11.4%
27.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.0%

Промышленность

9.1%
18.1%

Здравоохранение

8.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Энергетика

3.3%
2.2%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

SCHB
37.3%
DIA
19.1%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
DIA
27.3%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
DIA
11.0%

Промышленность

SCHB
9.1%
DIA
18.1%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
DIA
12.8%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
DIA
4.1%

Энергетика

SCHB
3.3%
DIA
2.2%

Недвижимость

SCHB
2.3%
DIA

-

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
DIA

-

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
DIA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SCHB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.69

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.16

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

8.35

+4.09

SCHB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и DIA

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-51.87%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.76%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-15.95%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-20.76%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-36.70%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.70%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.14%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.53%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и DIA

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.32%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.78%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.52%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.85%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.56%

+0.79%

Сравнение комиссий SCHB и DIA

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и DIA

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and DIA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.60%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.01% vs 13.40% for DIA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.01% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.03% for SCHB.

SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.16% for DIA.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор