PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с MGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 18.85%/yr for MGK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности DIA и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 13.40% против 18.85% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.57%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between DIA and MGK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.82

The correlation between DIA and MGK shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и MGK

Секторы
DIA
MGK

Финансовые услуги

27.3%
4.5%

Технологии

19.1%
56.1%

Промышленность

18.1%
1.1%

Здравоохранение

12.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

3.7%
0.7%

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
17.3%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
MGK
4.5%

Технологии

DIA
19.1%
MGK
56.1%

Промышленность

DIA
18.1%
MGK
1.1%

Здравоохранение

DIA
12.8%
MGK
4.5%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
MGK
12.8%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
MGK
0.4%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
MGK
0.7%

Энергетика

DIA
2.2%
MGK

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
MGK
17.3%

Недвижимость

DIA

-

MGK
1.3%

Коммунальные услуги

DIA

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

DIA vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.37

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.89

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.37

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

4.65

+3.70

DIA vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и MGK

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-48.43%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-16.85%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-23.36%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-36.01%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.01%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.63%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.58%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.97%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и MGK

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.96%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.29%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

16.87%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

22.72%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

21.93%

-4.37%

Сравнение комиссий DIA и MGK

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и MGK

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DIA and MGK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 13.40% for DIA. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.33% for MGK.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.05% for MGK.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор