PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с FDIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. QQQI is actively managed, while FDIS is passively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 12.39% for FDIS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и FDIS

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%26.63%

Correlation

The correlation between QQQI and FDIS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between QQQI and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и FDIS

Секторы
QQQI
FDIS

Технологии

58.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
96.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
1.1%

Здравоохранение

3.9%
0.1%

Промышленность

3.0%
0.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQI
58.1%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
FDIS
0.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
FDIS
96.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
FDIS
1.1%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
FDIS
0.1%

Промышленность

QQQI
3.0%
FDIS
0.9%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
FDIS

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
FDIS

-

Энергетика

QQQI
0.5%
FDIS

-

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
FDIS
0.1%

Недвижимость

QQQI
0.1%
FDIS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

QQQI vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.61

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.97

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.72

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

2.24

+9.39

QQQI vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и FDIS

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-39.16%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-15.50%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.58%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.49%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.01%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и FDIS

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 6.10% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.44%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

18.52%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.92%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

22.32%

-4.98%

Сравнение комиссий QQQI и FDIS

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и FDIS

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and FDIS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs FDIS's -39.16%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 12.39% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.73% for FDIS.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.08% for FDIS.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор