PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QQQI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, QQQI returned 20.73% vs 24.01% for VOO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

QQQI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
11.70%
С начала года
10.59%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.56%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
$342.16M$332.30M$356.75M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам QQQI и VOO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.59%18.62%19.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%20.91%

Correlation

The correlation between QQQI and VOO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QQQI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и VOO

Секторы
QQQI
VOO

Технологии

59.9%
38.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.5%

Промышленность

4.3%
8.5%

Здравоохранение

3.7%
8.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.4%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQI
59.9%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
12.1%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

QQQI
10.0%
VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
VOO
4.5%

Промышленность

QQQI
4.3%
VOO
8.5%

Здравоохранение

QQQI
3.7%
VOO
8.9%

Коммунальные услуги

QQQI
1.2%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.1%
VOO
1.7%

Энергетика

QQQI
0.5%
VOO
3.0%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
VOO
11.4%

Недвижимость

QQQI
0.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

QQQI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.88

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.60

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.57

-3.84

QQQI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VOO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-33.99%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.90%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.19%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.67%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VOO

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.07%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

10.27%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.81%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.96%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.03%

-0.23%

Сравнение комиссий QQQI и VOO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VOO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQI and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.77%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 24.01% vs 20.73% for QQQI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 24.01% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 1.04% for VOO.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор