PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QQQI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 28.62% for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и VOO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%21.00%

Correlation

The correlation between QQQI and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QQQI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и VOO

Секторы
QQQI
VOO

Технологии

53.3%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.3%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQI
53.3%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
VOO
4.9%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
VOO
8.5%

Промышленность

QQQI
3.3%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
VOO
1.8%

Энергетика

QQQI
0.7%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
VOO
11.6%

Недвижимость

QQQI
0.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QQQI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.31

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.23

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

15.03

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.89

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VOO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-33.99%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.90%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.32%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.69%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VOO

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.69% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.78%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.90%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.80%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.81%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.00%

-0.95%

Сравнение комиссий QQQI и VOO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VOO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQI and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 1.02% for VOO.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор